Сравнение GLDW.L с SGLD.L
GLDW.L (WisdomTree Core Physical Gold) and SGLD.L (Invesco Physical Gold ETC) are both Gold funds - GLDW.L tracks the Gold while SGLD.L tracks the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLDW.L returned 18.76%/yr vs 18.75%/yr for SGLD.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.12% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLDW.L и SGLD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLDW.L торгуется в GBp, в то время как SGLD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLDW.L показывает доходность -4.94%, а SGLD.L немного выше – -4.73%.
GLDW.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -9.18%
- С начала года
- -4.94%
- 6 месяцев
- -8.54%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 26.04%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- —
SGLD.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -8.41%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 26.09%
- 5 лет*
- 18.75%
- 10 лет*
- 11.60%
Сравнение доходности по годам GLDW.L и SGLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDW.L WisdomTree Core Physical Gold | -4.94% | 53.57% | 28.18% | 7.26% | 11.82% | 7,024.45% | 7.28% |
SGLD.L Invesco Physical Gold ETC | -4.73% | 53.13% | 28.43% | 7.70% | 11.80% | -3.17% | 3.26% |
Correlation
The correlation between GLDW.L and SGLD.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г. | 0.91 |
The correlation between GLDW.L and SGLD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDW.L vs. SGLD.L — Ранг доходности на риск
GLDW.L
SGLD.L
Сравнение GLDW.L c SGLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) и Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDW.L | SGLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.08 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 3.08 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDW.L и SGLD.L
Максимальная просадка GLDW.L за все время составила -23.14%, что меньше максимальной просадки SGLD.L в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW.L и SGLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDW.L | SGLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.14% | -41.62% | +18.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.14% | -23.08% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.14% | -23.08% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.14% | -23.08% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.13% | -22.88% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -13.52% | +8.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.24% | 8.14% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW.L и SGLD.L
Текущая волатильность для WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) составляет 8.05%, в то время как у Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что GLDW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDW.L | SGLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 8.89% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.97% | 22.44% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.85% | 25.18% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.75% | 17.03% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3,005.26% | 15.84% | +2,989.42% |
Сравнение комиссий GLDW.L и SGLD.L
И GLDW.L, и SGLD.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW.L и SGLD.L
Ни GLDW.L, ни SGLD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, GLDW.L and SGLD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDW.L and SGLD.L have the same expense ratio: 0.12% per year.
GLDW.L tracks Gold, while SGLD.L tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для GLDW.L и SGLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор