PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDW.L с COFF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDW.L с COFF.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLDW.L (WisdomTree Core Physical Gold) and COFF.L (WisdomTree Coffee) are both exchange-traded funds - GLDW.L is a Precious Metals fund tracking the Gold, while COFF.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Coffee. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLDW.L returned 19.87%/yr vs 18.75%/yr for COFF.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. GLDW.L charges 0.12%/yr vs 0.49%/yr for COFF.L.

Доходность

Сравнение доходности GLDW.L и COFF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) и WisdomTree Coffee (COFF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GLDW.L торгуется в GBp, в то время как COFF.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COFF.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLDW.L показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у COFF.L с доходностью -25.95%.

GLDW.L

1 день
0.63%
1 месяц
-3.52%
С начала года
3.96%
6 месяцев
5.13%
1 год
34.45%
3 года*
28.15%
5 лет*
19.87%
10 лет*
—

COFF.L

1 день
-2.94%
1 месяц
-14.84%
С начала года
-25.95%
6 месяцев
-31.86%
1 год
-16.33%
3 года*
21.51%
5 лет*
18.75%
10 лет*
5.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDW.L и COFF.L

2026 (YTD)20252024202320222021
GLDW.L
WisdomTree Core Physical Gold		3.96%53.57%28.18%7.26%11.82%9.07%
COFF.L
WisdomTree Coffee		-25.97%20.62%77.97%18.30%-11.58%65.64%

Correlation

The correlation between GLDW.L and COFF.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2021 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Core Physical Gold

WisdomTree Coffee

Часто сравнивают с GLDW.L:
GLDW.L с SGLN.LGLDW.L с GLDIGLDW.L с GBSP.LGLDW.L с WGLD.DEGLDW.L с XLKGLDW.L с IGLD.DEGLDW.L с GLD
Часто сравнивают с COFF.L:
COFF.L с AIGA.LCOFF.L с SUGA.LCOFF.L с COTN.LCOFF.L с SCHDCOFF.L с VOOCOFF.L с WEAT.LCOFF.L с VXX

Доходность на риск

GLDW.L vs. COFF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDW.L
Ранг доходности на риск GLDW.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDW.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDW.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDW.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDW.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDW.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
COFF.L
Ранг доходности на риск COFF.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COFF.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COFF.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COFF.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COFF.L: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COFF.L: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDW.L c COFF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) и WisdomTree Coffee (COFF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDW.LCOFF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
-0.48

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
-0.48

+2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.95

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

-0.46

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.05

-0.92

+5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDW.L vs. COFF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDW.L на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа COFF.L равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDW.L и COFF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDW.LCOFF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

-0.48

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

0.55

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.02

+1.28

Просадки

Сравнение просадок GLDW.L и COFF.L

Максимальная просадка GLDW.L за все время составила -17.86%, что меньше максимальной просадки COFF.L в -84.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW.L и COFF.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDW.LCOFF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.86%

-84.41%

+66.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.86%

-35.48%

+17.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.86%

-37.56%

+19.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.86%

-42.49%

+24.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.93%

-50.01%

+34.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-53.57%

+49.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.65%

17.71%

-11.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDW.L и COFF.L

Текущая волатильность для WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) составляет 5.09%, в то время как у WisdomTree Coffee (COFF.L) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что GLDW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COFF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDW.LCOFF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

8.60%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.81%

21.58%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.95%

34.18%

-11.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

34.93%

-18.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

31.97%

-16.03%

Сравнение комиссий GLDW.L и COFF.L

GLDW.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии COFF.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDW.L и COFF.L

Ни GLDW.L, ни COFF.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GLDW.L and COFF.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLDW.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLDW.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for COFF.L.

GLDW.L is categorized as Precious Metals, while COFF.L is Agricultural Commodities. GLDW.L tracks Gold, while COFF.L tracks Bloomberg Coffee. Their fees differ too: 0.12% for GLDW.L and 0.49% for COFF.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDW.L и COFF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор