PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDW.L с CATL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDW.L с CATL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLDW.L (WisdomTree Core Physical Gold) and CATL.L (WisdomTree Live Cattle) are both exchange-traded funds - GLDW.L is a Precious Metals fund tracking the Gold, while CATL.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Live Cattle. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLDW.L returned 19.87%/yr vs 15.34%/yr for CATL.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. GLDW.L charges 0.12%/yr vs 0.49%/yr for CATL.L.

Доходность

Сравнение доходности GLDW.L и CATL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) и WisdomTree Live Cattle (CATL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GLDW.L торгуется в GBp, в то время как CATL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CATL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLDW.L показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у CATL.L с доходностью 9.13%.

GLDW.L

1 день
0.63%
1 месяц
-1.34%
С начала года
3.96%
6 месяцев
5.38%
1 год
33.68%
3 года*
28.15%
5 лет*
19.87%
10 лет*
—

CATL.L

1 день
1.15%
1 месяц
-1.31%
С начала года
9.13%
6 месяцев
11.83%
1 год
22.70%
3 года*
14.76%
5 лет*
15.34%
10 лет*
5.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDW.L и CATL.L

2026 (YTD)20252024202320222021
GLDW.L
WisdomTree Core Physical Gold		3.96%53.57%28.18%7.26%11.82%9.07%
CATL.L
WisdomTree Live Cattle		9.13%21.17%19.40%4.68%13.47%1.19%

Correlation

The correlation between GLDW.L and CATL.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2021 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Core Physical Gold

WisdomTree Live Cattle

Часто сравнивают с GLDW.L:
GLDW.L с SGLN.LGLDW.L с GLDIGLDW.L с GBSP.LGLDW.L с WGLD.DEGLDW.L с XLKGLDW.L с IGLD.DEGLDW.L с GLD
Часто сравнивают с CATL.L:
CATL.L с WEAT.LCATL.L с CORN.LCATL.L с SOYB.LCATL.L с SPYCATL.L с IBITCATL.L с VLOCATL.L с AIGA.L

Доходность на риск

GLDW.L vs. CATL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDW.L
Ранг доходности на риск GLDW.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDW.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDW.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDW.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDW.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDW.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CATL.L
Ранг доходности на риск CATL.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CATL.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CATL.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CATL.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CATL.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CATL.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDW.L c CATL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) и WisdomTree Live Cattle (CATL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDW.LCATL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.25

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
1.73

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

1.61

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.05

5.10

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDW.L vs. CATL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDW.L на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CATL.L равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDW.L и CATL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDW.LCATL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.25

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

1.25

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.14

+1.16

Просадки

Сравнение просадок GLDW.L и CATL.L

Максимальная просадка GLDW.L за все время составила -17.86%, что меньше максимальной просадки CATL.L в -39.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW.L и CATL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDW.LCATL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.86%

-39.05%

+21.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.86%

-14.03%

-3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.86%

-14.61%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.86%

-14.61%

-3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.93%

-3.13%

-12.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-15.85%

+12.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.65%

4.44%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDW.L и CATL.L

WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с WisdomTree Live Cattle (CATL.L) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что GLDW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CATL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDW.LCATL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

4.77%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.81%

10.90%

+8.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.95%

18.17%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

18.74%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

27.61%

-11.67%

Сравнение комиссий GLDW.L и CATL.L

GLDW.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CATL.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDW.L и CATL.L

Ни GLDW.L, ни CATL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GLDW.L and CATL.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLDW.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLDW.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for CATL.L.

GLDW.L is categorized as Precious Metals, while CATL.L is Agricultural Commodities. GLDW.L tracks Gold, while CATL.L tracks Bloomberg Live Cattle. Their fees differ too: 0.12% for GLDW.L and 0.49% for CATL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDW.L и CATL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор