PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDV.MI с VHYD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDV.MI с VHYD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L).

GLDV.MI и VHYD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDV.MI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global BMI Index. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. VHYD.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLDV.MI и VHYD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDV.MI и VHYD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLDV.MI
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS		4.13%4.55%14.31%3.25%-1.62%25.05%-16.89%22.98%-4.10%4.11%
VHYD.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		6.77%11.96%16.54%8.07%0.41%26.66%-8.53%23.48%-7.56%4.66%
Разные валюты инструментов

GLDV.MI торгуется в EUR, в то время как VHYD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHYD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLDV.MI показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у VHYD.L с доходностью 6.77%. За последние 10 лет акции GLDV.MI уступали акциям VHYD.L по среднегодовой доходности: 6.37% против 9.54% соответственно.

GLDV.MI

1 день
0.49%
1 месяц
-3.11%
С начала года
4.13%
6 месяцев
7.37%
1 год
8.29%
3 года*
9.86%
5 лет*
6.71%
10 лет*
6.37%

VHYD.L

1 день
1.89%
1 месяц
-2.59%
С начала года
6.77%
6 месяцев
11.97%
1 год
16.86%
3 года*
14.51%
5 лет*
11.04%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing

Часто сравнивают с GLDV.MI:
GLDV.MI с TDIV.ASGLDV.MI с GXLE.LGLDV.MI с VHYL.ASGLDV.MI с ISPA.DEGLDV.MI с VWCE.DEGLDV.MI с IUKD.LGLDV.MI с SPYW.DE
Часто сравнивают с VHYD.L:
VHYD.L с SCHDVHYD.L с VDIV.DEVHYD.L с JEPQVHYD.L с WQDV.LVHYD.L с FUSD.LVHYD.L с JEPIVHYD.L с JEGP.L

Сравнение комиссий GLDV.MI и VHYD.L

GLDV.MI берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VHYD.L в 0.29%.

GLDV.MI
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS
VHYD.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing

Доходность на риск

GLDV.MI vs. VHYD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDV.MI
Ранг доходности на риск GLDV.MI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDV.MI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDV.MI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDV.MI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDV.MI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDV.MI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VHYD.L
Ранг доходности на риск VHYD.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYD.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYD.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYD.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYD.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYD.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDV.MI c VHYD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDV.MIVHYD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.24

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.61

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

1.90

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

8.46

-5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDV.MI vs. VHYD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDV.MI на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа VHYD.L равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDV.MI и VHYD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDV.MIVHYD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.24

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.87

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.63

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.59

-0.12

Корреляция

Корреляция между GLDV.MI и VHYD.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDV.MI и VHYD.L

Дивидендная доходность GLDV.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности VHYD.L в 2.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDV.MI
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS		4.02%4.25%3.73%4.25%4.51%3.57%3.97%3.46%5.10%3.36%3.62%3.80%
VHYD.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		2.63%2.77%3.15%3.31%3.72%3.14%2.90%3.23%3.77%2.96%3.16%3.32%

Просадки

Сравнение просадок GLDV.MI и VHYD.L

Максимальная просадка GLDV.MI за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки VHYD.L в -34.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDV.MI и VHYD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDV.MIVHYD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.02%

-36.60%

-4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-11.51%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

-20.89%

+2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.02%

-36.60%

-4.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-4.90%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-5.52%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.30%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDV.MI и VHYD.L

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) составляет 3.02%, в то время как у Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что GLDV.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHYD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDV.MIVHYD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

4.83%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

7.69%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

13.56%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.38%

12.71%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

15.20%

-0.34%