PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDI.L с SOXL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDI.L с SOXL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) и Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L).

GLDI.L и SOXL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г.. SOXL.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность NYSE Semiconductor Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GLDI.L и SOXL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) и Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDI.L и SOXL.L

2026 (YTD)20252024
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP		4.22%61.04%6.19%
SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities		18.21%11.41%-61.83%

Доходность по периодам

С начала года, GLDI.L показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у SOXL.L с доходностью 18.21%.

GLDI.L

1 день
1.49%
1 месяц
-10.80%
С начала года
4.22%
6 месяцев
15.14%
1 год
39.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXL.L

1 день
27.69%
1 месяц
-19.65%
С начала года
18.21%
6 месяцев
40.09%
1 год
222.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Gold+ Yield ETP

Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities

Часто сравнивают с GLDI.L:
GLDI.L с GLDGLDI.L с GLCC.TOGLDI.L с MAGD.LGLDI.L с UDIGLDI.L с GLDIGLDI.L с GLDYGLDI.L с JEPI
Часто сравнивают с SOXL.L:
SOXL.L с TQQQSOXL.L с NVDLSOXL.L с USDSOXL.L с SOXLSOXL.L с FNGOSOXL.L с MUUSOXL.L с ZSP.TO

Сравнение комиссий GLDI.L и SOXL.L

GLDI.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SOXL.L в 0.75%.

SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP

Доходность на риск

GLDI.L vs. SOXL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDI.L
Ранг доходности на риск GLDI.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SOXL.L
Ранг доходности на риск SOXL.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDI.L c SOXL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) и Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDI.LSOXL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.62

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.33

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

4.14

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

11.56

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDI.L vs. SOXL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDI.L на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXL.L равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDI.L и SOXL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDI.LSOXL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.62

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.15

-0.21

+2.35

Корреляция

Корреляция между GLDI.L и SOXL.L составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDI.L и SOXL.L

Дивидендная доходность GLDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, тогда как SOXL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP		11.38%9.15%1.08%
SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLDI.L и SOXL.L

Максимальная просадка GLDI.L за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки SOXL.L в -95.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI.L и SOXL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDI.LSOXL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-95.66%

+79.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.47%

-59.55%

+43.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.80%

-66.20%

+55.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-64.19%

+61.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

18.63%

-14.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDI.L и SOXL.L

Текущая волатильность для IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) составляет 9.84%, в то время как у Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) волатильность равна 45.32%. Это указывает на то, что GLDI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDI.LSOXL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.84%

45.32%

-35.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.29%

97.24%

-77.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.10%

136.74%

-114.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

131.73%

-112.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

131.73%

-112.88%