PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDI.L с 3XLE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDI.L с 3XLE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLDI.L (IncomeShares Gold+ Yield ETP) and 3XLE.L (Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP) are both exchange-traded funds - GLDI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while 3XLE.L is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, GLDI.L returned 26.77% vs 131.11% for 3XLE.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. GLDI.L charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for 3XLE.L.

Доходность

Сравнение доходности GLDI.L и 3XLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) и Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GLDI.L торгуется в USD, в то время как 3XLE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3XLE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLDI.L показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у 3XLE.L с доходностью 96.61%.

GLDI.L

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
0.96%
1 год
26.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

3XLE.L

1 день
-0.44%
1 месяц
-5.95%
С начала года
96.61%
6 месяцев
84.23%
1 год
131.11%
3 года*
17.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDI.L и 3XLE.L

2026 (YTD)20252024
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP		-0.81%61.04%6.19%
3XLE.L
Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP		96.61%-11.52%-23.86%

Correlation

The correlation between GLDI.L and 3XLE.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Gold+ Yield ETP

Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP

Часто сравнивают с GLDI.L:
GLDI.L с GLCC.TOGLDI.L с MAGD.LGLDI.L с GLDGLDI.L с UDIGLDI.L с GLDIGLDI.L с GLDYGLDI.L с KGLD
Часто сравнивают с 3XLE.L:
3XLE.L с SOXL.L3XLE.L с 3AAP.L3XLE.L с 3BAL.L3XLE.L с AMD3.L3XLE.L с MAG7.L3XLE.L с 3NFE.L3XLE.L с 3CON.L

Доходность на риск

GLDI.L vs. 3XLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDI.L
Ранг доходности на риск GLDI.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
3XLE.L
Ранг доходности на риск 3XLE.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3XLE.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3XLE.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3XLE.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3XLE.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3XLE.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDI.L c 3XLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) и Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDI.L3XLE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.97

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.29

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

3.45

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

9.37

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDI.L vs. 3XLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDI.L на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа 3XLE.L равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDI.L и 3XLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDI.L3XLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.97

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

0.33

+1.41

Просадки

Сравнение просадок GLDI.L и 3XLE.L

Максимальная просадка GLDI.L за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки 3XLE.L в -73.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI.L и 3XLE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDI.L3XLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-73.78%

+57.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.47%

-37.77%

+21.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-64.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.11%

-27.20%

+12.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-44.57%

+41.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.46%

13.94%

-7.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDI.L и 3XLE.L

Текущая волатильность для IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) составляет 4.55%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) волатильность равна 25.06%. Это указывает на то, что GLDI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3XLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDI.L3XLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

25.06%

-20.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.56%

57.30%

-38.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.67%

66.45%

-44.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

83.32%

-64.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

83.32%

-64.54%

Сравнение комиссий GLDI.L и 3XLE.L

GLDI.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии 3XLE.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDI.L и 3XLE.L

Дивидендная доходность GLDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, тогда как 3XLE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
3XLE.L
Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP		0.00%0.00%0.00%
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP		12.75%9.15%1.08%

Часто задаваемые вопросы

GLDI.L and 3XLE.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLDI.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLDI.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for 3XLE.L.

GLDI.L is categorized as Derivative Income, while 3XLE.L is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.35% for GLDI.L and 0.75% for 3XLE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDI.L и 3XLE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор