Сравнение GLDE.L с SPYO.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L) и IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP (SPYO.L).
GLDE.L и SPYO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDE.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 18 июл. 2024 г.. SPYO.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GLDE.L и SPYO.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDE.L и SPYO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLDE.L IncomeShares Gold + Yield ETP GBP | 2.76% | 42.81% | 6.16% |
SPYO.L IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP | -13.02% | 8.13% | 0.31% |
Доходность по периодам
С начала года, GLDE.L показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у SPYO.L с доходностью -13.02%.
GLDE.L
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -10.21%
- С начала года
- 2.76%
- 6 месяцев
- 12.31%
- 1 год
- 26.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYO.L
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -13.02%
- 6 месяцев
- -9.29%
- 1 год
- -1.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDE.L и SPYO.L
GLDE.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPYO.L в 0.45%.
Доходность на риск
GLDE.L vs. SPYO.L — Ранг доходности на риск
GLDE.L
SPYO.L
Сравнение GLDE.L c SPYO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L) и IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP (SPYO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDE.L | SPYO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | -0.08 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | -0.01 | +1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.00 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | -0.09 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | -0.34 | +6.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDE.L | SPYO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | -0.08 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | -0.24 | +1.87 |
Корреляция
Корреляция между GLDE.L и SPYO.L составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDE.L и SPYO.L
Дивидендная доходность GLDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности SPYO.L в 61.02%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLDE.L IncomeShares Gold + Yield ETP GBP | 4.70% | 4.82% | 0.38% |
SPYO.L IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP | 61.02% | 84.42% | 2.75% |
Просадки
Сравнение просадок GLDE.L и SPYO.L
Максимальная просадка GLDE.L за все время составила -16.63%, что меньше максимальной просадки SPYO.L в -17.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDE.L и SPYO.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDE.L | SPYO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.63% | -17.68% | +1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.63% | -14.17% | -2.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.21% | -14.17% | +3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -4.53% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 3.91% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDE.L и SPYO.L
IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP (SPYO.L) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что GLDE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDE.L | SPYO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 5.56% | +5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.94% | 9.14% | +9.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.01% | 15.29% | +6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 14.66% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 14.66% | +4.10% |