Сравнение GLDA.L с CSH2.L
GLDA.L (Amundi Physical Gold ETC (C)) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - GLDA.L is a Precious Metals fund tracking the Gold, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. GLDA.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 5 years, GLDA.L returned 20.09%/yr vs 3.66%/yr for CSH2.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. GLDA.L charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.
Доходность
Сравнение доходности GLDA.L и CSH2.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDA.L показывает доходность 3.93%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%.
GLDA.L
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 3.93%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- 28.01%
- 5 лет*
- 20.09%
- 10 лет*
- —
CSH2.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение доходности по годам GLDA.L и CSH2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDA.L Amundi Physical Gold ETC (C) | 3.93% | 53.56% | 28.19% | 7.26% | 12.68% | -3.12% | -2.69% |
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 1.74% | 4.67% | 5.61% | 4.72% | 1.54% | 0.13% | 0.09% |
Correlation
The correlation between GLDA.L and CSH2.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDA.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск
GLDA.L
CSH2.L
Сравнение GLDA.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDA.L | CSH2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -13.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 4.37 | -3.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 27.66 | -25.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 159.04 | -154.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDA.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 8.05 | -6.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.41 | 6.49 | -5.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 4.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 4.62 | -3.55 |
Просадки
Сравнение просадок GLDA.L и CSH2.L
Максимальная просадка GLDA.L за все время составила -21.57%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDA.L и CSH2.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDA.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.57% | -0.37% | -21.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -0.16% | -17.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.90% | -0.29% | -17.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | -0.29% | -17.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.00% | 0.00% | -16.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -0.00% | -5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 0.03% | +6.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDA.L и CSH2.L
Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.L) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что GLDA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDA.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 0.08% | +5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.39% | 0.25% | +20.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 0.54% | +22.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 0.56% | +17.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 0.44% | +17.58% |
Сравнение комиссий GLDA.L и CSH2.L
GLDA.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDA.L и CSH2.L
Ни GLDA.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLDA.L and CSH2.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for GLDA.L.
GLDA.L is categorized as Precious Metals, while CSH2.L is Money Market. Their fees differ too: 0.12% for GLDA.L and 0.07% for CSH2.L.
Подберите оптимальное распределение для GLDA.L и CSH2.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор