Сравнение GLDA.DE с SGLN.L
GLDA.DE (Amundi Physical Gold ETC (C)) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both Gold funds - GLDA.DE tracks the Gold while SGLN.L tracks the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLDA.DE returned 18.68%/yr vs 18.74%/yr for SGLN.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.12% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLDA.DE и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLDA.DE торгуется в EUR, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLDA.DE показывает доходность -5.73%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью -3.67%.
GLDA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.94%
- С начала года
- -5.73%
- 6 месяцев
- -6.84%
- 1 год
- 23.36%
- 3 года*
- 25.84%
- 5 лет*
- 18.68%
- 10 лет*
- —
SGLN.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -7.26%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 25.88%
- 5 лет*
- 18.74%
- 10 лет*
- 11.20%
Сравнение доходности по годам GLDA.DE и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDA.DE Amundi Physical Gold ETC (C) | -5.73% | 48.99% | 34.24% | 9.40% | 7.00% | 3.88% | 12.92% | 6.37% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -3.67% | 45.64% | 34.39% | 9.51% | 6.07% | 3.50% | 13.41% | 7.18% |
Correlation
The correlation between GLDA.DE and SGLN.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2019 г. | 0.93 |
The correlation between GLDA.DE and SGLN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDA.DE vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
GLDA.DE
SGLN.L
Сравнение GLDA.DE c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDA.DE | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.04 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 2.89 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDA.DE и SGLN.L
Максимальная просадка GLDA.DE за все время составила -22.00%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -47.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDA.DE и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDA.DE | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.00% | -47.83% | +25.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.00% | -22.36% | +0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.00% | -22.36% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.00% | -22.36% | +0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.00% | -22.20% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -22.39% | +16.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.94% | 8.08% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDA.DE и SGLN.L
Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) имеют волатильность 7.96% и 8.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDA.DE | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 8.07% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.33% | 21.38% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.15% | 24.15% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 22.01% | -5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 17.98% | -1.90% |
Сравнение комиссий GLDA.DE и SGLN.L
И GLDA.DE, и SGLN.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDA.DE и SGLN.L
Ни GLDA.DE, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, GLDA.DE and SGLN.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDA.DE and SGLN.L have the same expense ratio: 0.12% per year.
GLDA.DE tracks Gold, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Amundi and iShares.
Подберите оптимальное распределение для GLDA.DE и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор