PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDA.DE с PHSP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDA.DE с PHSP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLDA.DE (Amundi Physical Gold ETC (C)) and PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) are both exchange-traded funds - GLDA.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold, while PHSP.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLDA.DE returned 19.71%/yr vs 22.07%/yr for PHSP.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLDA.DE charges 0.12%/yr vs 0.49%/yr for PHSP.L.

Доходность

Сравнение доходности GLDA.DE и PHSP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE) и WisdomTree Physical Silver (PHSP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GLDA.DE торгуется в EUR, в то время как PHSP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHSP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLDA.DE показывает доходность 2.73%, что значительно ниже, чем у PHSP.L с доходностью 3.89%.

GLDA.DE

1 день
0.57%
1 месяц
-3.62%
С начала года
2.73%
6 месяцев
6.14%
1 год
31.12%
3 года*
28.03%
5 лет*
19.71%
10 лет*
—

PHSP.L

1 день
0.37%
1 месяц
0.83%
С начала года
3.89%
6 месяцев
29.48%
1 год
109.62%
3 года*
41.57%
5 лет*
22.07%
10 лет*
15.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDA.DE и PHSP.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GLDA.DE
Amundi Physical Gold ETC (C)		2.73%48.99%34.24%9.40%7.00%3.88%12.92%8.39%
PHSP.L
WisdomTree Physical Silver		3.90%117.70%28.78%-4.53%9.55%-6.39%33.20%19.98%

Correlation

The correlation between GLDA.DE and PHSP.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2019 г.

0.67

The correlation between GLDA.DE and PHSP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Physical Gold ETC (C)

WisdomTree Physical Silver

Часто сравнивают с GLDA.DE:
GLDA.DE с GLDGLDA.DE с PPFB.DEGLDA.DE с QQQMGLDA.DE с BRK-AGLDA.DE с IWDA.LGLDA.DE с XDWH.DEGLDA.DE с AMZN
Часто сравнивают с PHSP.L:
PHSP.L с SSLN.LPHSP.L с IAUPHSP.L с ^GSPCPHSP.L с XAIX.DEPHSP.L с PHGP.LPHSP.L с SPAP.LPHSP.L с VUSA.AS

Доходность на риск

GLDA.DE vs. PHSP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDA.DE
Ранг доходности на риск GLDA.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDA.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDA.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDA.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDA.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDA.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PHSP.L
Ранг доходности на риск PHSP.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSP.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSP.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSP.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSP.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDA.DE c PHSP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE) и WisdomTree Physical Silver (PHSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDA.DEPHSP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.02

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.35

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.81

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

6.12

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDA.DE vs. PHSP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDA.DE на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа PHSP.L равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDA.DE и PHSP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDA.DEPHSP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.02

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.66

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.33

+0.77

Просадки

Сравнение просадок GLDA.DE и PHSP.L

Максимальная просадка GLDA.DE за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки PHSP.L в -68.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDA.DE и PHSP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDA.DEPHSP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.34%

-68.72%

+50.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-38.73%

+22.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-38.73%

+22.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-38.73%

+22.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.01%

-33.67%

+18.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-38.37%

+32.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

17.86%

-11.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDA.DE и PHSP.L

Текущая волатильность для Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE) составляет 5.11%, в то время как у WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) волатильность равна 16.48%. Это указывает на то, что GLDA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDA.DEPHSP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

16.48%

-11.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.17%

51.35%

-31.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.11%

54.09%

-30.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

33.40%

-17.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

29.12%

-13.27%

Сравнение комиссий GLDA.DE и PHSP.L

GLDA.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PHSP.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDA.DE и PHSP.L

Ни GLDA.DE, ни PHSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GLDA.DE and PHSP.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLDA.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLDA.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for PHSP.L.

GLDA.DE is categorized as Precious Metals, while PHSP.L is Silver. GLDA.DE tracks Gold, while PHSP.L tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Amundi and WisdomTree. Their fees differ too: 0.12% for GLDA.DE and 0.49% for PHSP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDA.DE и PHSP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор