Сравнение GLDA.DE с GOLD.AS
GLDA.DE (Amundi Physical Gold ETC (C)) and GOLD.AS (Amundi Physical Gold ETC C) are both Precious Metals funds from Amundi - GLDA.DE tracks the Gold while GOLD.AS tracks the LMBA Gold Price PM USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLDA.DE returned 19.71%/yr vs 19.72%/yr for GOLD.AS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.12% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLDA.DE и GOLD.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLDA.DE торгуется в EUR, в то время как GOLD.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOLD.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLDA.DE показывает доходность 2.73%, что значительно ниже, чем у GOLD.AS с доходностью 4.79%.
GLDA.DE
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 2.73%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 31.12%
- 3 года*
- 28.03%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- —
GOLD.AS
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 6.32%
- 1 год
- 30.88%
- 3 года*
- 28.07%
- 5 лет*
- 19.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDA.DE и GOLD.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDA.DE Amundi Physical Gold ETC (C) | 2.73% | 48.99% | 34.24% | 9.40% | 7.00% | 3.88% | 12.92% | 8.39% |
GOLD.AS Amundi Physical Gold ETC C | 4.79% | 45.37% | 34.71% | 9.95% | 6.06% | 3.08% | 14.06% | 8.72% |
Correlation
The correlation between GLDA.DE and GOLD.AS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2019 г. | 0.93 |
The correlation between GLDA.DE and GOLD.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDA.DE vs. GOLD.AS — Ранг доходности на риск
GLDA.DE
GOLD.AS
Сравнение GLDA.DE c GOLD.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE) и Amundi Physical Gold ETC C (GOLD.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDA.DE | GOLD.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.72 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 4.51 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDA.DE | GOLD.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 1.17 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.12 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок GLDA.DE и GOLD.AS
Максимальная просадка GLDA.DE за все время составила -18.34%, примерно равная максимальной просадке GOLD.AS в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDA.DE и GOLD.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDA.DE | GOLD.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -18.25% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.53% | -17.29% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.53% | -17.29% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.53% | -17.29% | +0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.01% | -15.09% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -5.64% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 6.63% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDA.DE и GOLD.AS
Текущая волатильность для Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE) составляет 5.11%, в то время как у Amundi Physical Gold ETC C (GOLD.AS) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что GLDA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLD.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDA.DE | GOLD.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 5.72% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.17% | 21.43% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 24.26% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 16.62% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 16.32% | -0.47% |
Сравнение комиссий GLDA.DE и GOLD.AS
И GLDA.DE, и GOLD.AS имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDA.DE и GOLD.AS
Ни GLDA.DE, ни GOLD.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, GLDA.DE and GOLD.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDA.DE and GOLD.AS have the same expense ratio: 0.12% per year.
GLDA.DE tracks Gold, while GOLD.AS tracks LMBA Gold Price PM USD.
Подберите оптимальное распределение для GLDA.DE и GOLD.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор