Сравнение GLCR с IBIC
GLCR (GlacierShares Nasdaq Iceland ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - GLCR is a Europe Equities fund tracking the MarketVector Iceland Global Total Return Net Index, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, GLCR returned -6.76% vs 4.42% for IBIC. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. GLCR charges 0.95%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности GLCR и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLCR показывает доходность -12.59%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.43%.
GLCR
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -11.61%
- С начала года
- -12.59%
- 6 месяцев
- -11.75%
- 1 год
- -6.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLCR и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | -12.59% | 7.26% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.43% | 2.94% |
Correlation
The correlation between GLCR and IBIC is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLCR vs. IBIC — Ранг доходности на риск
GLCR
IBIC
Сравнение GLCR c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLCR | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 2.22 | -1.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 16.56 | -16.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 58.67 | -59.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLCR и IBIC
Максимальная просадка GLCR за все время составила -18.74%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCR и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLCR | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -0.90% | -17.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.74% | -0.27% | -18.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.74% | -0.08% | -18.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -0.10% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.18% | 0.08% | +7.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLCR и IBIC
GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что GLCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLCR | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 0.17% | +7.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.41% | 0.67% | +12.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 0.89% | +15.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 1.56% | +17.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 1.56% | +17.01% |
Сравнение комиссий GLCR и IBIC
GLCR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLCR и IBIC
Дивидендная доходность GLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности IBIC в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | 1.11% | 0.97% | 0.00% | 0.00% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.58% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
GLCR and IBIC have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLCR has higher volatility (8.06%) compared to IBIC (0.17%). In terms of maximum drawdown, GLCR dropped -18.74% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.42% vs -6.76% for GLCR. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.42% return vs -6.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for GLCR.
IBIC has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 1.11% for GLCR.
GLCR is categorized as Europe Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. GLCR tracks MarketVector Iceland Global Total Return Net Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Teucrium and iShares. Their fees differ too: 0.95% for GLCR and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLCR и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор