PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLCL.TO с CGXF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLCL.TO с CGXF.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLCL.TO (Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF) and CGXF.TO (CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common) are both Gold funds. GLCL.TO is passively managed, while CGXF.TO is actively managed. Over the past year, GLCL.TO returned 79.44% vs 47.55% for CGXF.TO. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. GLCL.TO charges 0.85%/yr vs 1.08%/yr for CGXF.TO.

Доходность

Сравнение доходности GLCL.TO и CGXF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCL.TO) и CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLCL.TO показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у CGXF.TO с доходностью -0.23%.

GLCL.TO

1 день
1.87%
1 месяц
3.78%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
5.56%
1 год
79.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGXF.TO

1 день
1.95%
1 месяц
3.85%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
3.91%
1 год
47.55%
3 года*
31.65%
5 лет*
17.47%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLCL.TO и CGXF.TO

2026 (YTD)2025
GLCL.TO
Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF		-0.20%104.93%
CGXF.TO
CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common		-0.23%59.82%

Correlation

The correlation between GLCL.TO and CGXF.TO is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.95

The correlation between GLCL.TO and CGXF.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF

CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common

Часто сравнивают с GLCL.TO:
GLCL.TO с ZGLD.TOGLCL.TO с CGL.TOGLCL.TO с CGL-C.TOGLCL.TO с HUZ.TOGLCL.TO с HUG.TOGLCL.TO с XGD.TOGLCL.TO с QQCL.TO
Часто сравнивают с CGXF.TO:
CGXF.TO с CCOM.TOCGXF.TO с CGL.TOCGXF.TO с AGCC.TOCGXF.TO с VXM-B.TOCGXF.TO с HGGG.TOCGXF.TO с CGL-C.TOCGXF.TO с CMNY.TO

Доходность на риск

GLCL.TO vs. CGXF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLCL.TO
Ранг доходности на риск GLCL.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCL.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCL.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCL.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCL.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCL.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CGXF.TO
Ранг доходности на риск CGXF.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXF.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXF.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXF.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXF.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXF.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLCL.TO c CGXF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCL.TO) и CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLCL.TOCGXF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.20

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
1.63

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

1.74

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.95

4.39

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLCL.TO vs. CGXF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLCL.TO на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа CGXF.TO равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLCL.TO и CGXF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLCL.TOCGXF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.20

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

0.05

+1.78

Просадки

Сравнение просадок GLCL.TO и CGXF.TO

Максимальная просадка GLCL.TO за все время составила -35.08%, что меньше максимальной просадки CGXF.TO в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCL.TO и CGXF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLCL.TOCGXF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.08%

-88.66%

+53.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.08%

-27.39%

-7.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.84%

-22.89%

-4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-30.71%

+22.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.43%

10.86%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GLCL.TO и CGXF.TO

Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCL.TO) имеет более высокую волатильность в 18.33% по сравнению с CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) с волатильностью 14.87%. Это указывает на то, что GLCL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLCL.TOCGXF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.33%

14.87%

+3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.30%

32.10%

+10.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.34%

39.84%

+11.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.47%

30.85%

+20.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.47%

30.30%

+21.17%

Сравнение комиссий GLCL.TO и CGXF.TO

GLCL.TO берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CGXF.TO в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLCL.TO и CGXF.TO

Дивидендная доходность GLCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что меньше доходности CGXF.TO в 12.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGXF.TO
CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common		12.37%7.43%8.09%8.92%8.54%8.59%11.01%6.69%7.97%6.99%10.68%11.75%
GLCL.TO
Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF		9.92%4.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, GLCL.TO and CGXF.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, GLCL.TO is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLCL.TO is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.08% for CGXF.TO.

They also come from different issuers: Global X and CI. Their fees differ too: 0.85% for GLCL.TO and 1.08% for CGXF.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLCL.TO и CGXF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор