PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLCC.TO с ZWU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLCC.TO с ZWU.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO).

GLCC.TO и ZWU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г.. ZWU.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GLCC.TO и ZWU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLCC.TO и ZWU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		5.98%137.43%20.18%6.19%-1.80%-9.37%15.00%38.72%-0.38%7.33%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		11.68%13.18%10.97%-2.79%-3.89%15.80%-7.09%23.48%-5.73%5.63%

Доходность по периодам

С начала года, GLCC.TO показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у ZWU.TO с доходностью 11.68%. За последние 10 лет акции GLCC.TO превзошли акции ZWU.TO по среднегодовой доходности: 17.68% против 6.50% соответственно.

GLCC.TO

1 день
5.95%
1 месяц
-18.48%
С начала года
5.98%
6 месяцев
20.90%
1 год
86.11%
3 года*
43.56%
5 лет*
25.34%
10 лет*
17.68%

ZWU.TO

1 день
0.04%
1 месяц
0.62%
С начала года
11.68%
6 месяцев
9.62%
1 год
17.09%
3 года*
10.60%
5 лет*
7.16%
10 лет*
6.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF

BMO Covered Call Utilities ETF

Часто сравнивают с GLCC.TO:
GLCC.TO с AMAX.TOGLCC.TO с DXMO.TOGLCC.TO с BCCCGLCC.TO с GLDI.LGLCC.TO с WAF.AXGLCC.TO с IGLDGLCC.TO с 4GLD.DE
Часто сравнивают с ZWU.TO:
ZWU.TO с ZUT.TOZWU.TO с UMAX.TOZWU.TO с UTES.TOZWU.TO с ZWC.TOZWU.TO с PAYF.TOZWU.TO с SYLD.TOZWU.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий GLCC.TO и ZWU.TO

GLCC.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ZWU.TO в 0.65%.

GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF

Доходность на риск

GLCC.TO vs. ZWU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLCC.TO
Ранг доходности на риск GLCC.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCC.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCC.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ZWU.TO
Ранг доходности на риск ZWU.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWU.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWU.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWU.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWU.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWU.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLCC.TO c ZWU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLCC.TOZWU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

1.89

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.43

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.04

2.66

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.66

9.91

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLCC.TO vs. ZWU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLCC.TO на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZWU.TO равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLCC.TO и ZWU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLCC.TOZWU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.89

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.70

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.46

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.43

-0.43

Корреляция

Корреляция между GLCC.TO и ZWU.TO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLCC.TO и ZWU.TO

Дивидендная доходность GLCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что меньше доходности ZWU.TO в 6.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		6.21%6.01%10.30%11.16%10.08%6.31%6.47%4.58%5.62%7.09%9.21%11.63%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		6.92%7.59%7.96%8.54%8.35%7.43%7.94%6.29%6.84%6.46%6.77%7.57%

Просадки

Сравнение просадок GLCC.TO и ZWU.TO

Максимальная просадка GLCC.TO за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки ZWU.TO в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCC.TO и ZWU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GLCC.TOZWU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-37.41%

-33.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.86%

-6.71%

-22.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

-23.36%

-14.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

-37.41%

-7.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.48%

-0.37%

-18.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.62%

-5.42%

-29.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

1.80%

+5.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GLCC.TO и ZWU.TO

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) имеет более высокую волатильность в 17.09% по сравнению с BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что GLCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLCC.TOZWU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.09%

2.41%

+14.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.47%

5.28%

+29.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.29%

9.12%

+32.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.17%

10.34%

+20.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.75%

14.15%

+17.60%