Сравнение GLCC.TO с ZPH.TO
GLCC.TO (Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF) and ZPH.TO (BMO US Put Write Hedged to CAD ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, GLCC.TO returned 19.52%/yr vs 5.69%/yr for ZPH.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. GLCC.TO charges 0.79%/yr vs 0.65%/yr for ZPH.TO.
Доходность
Сравнение доходности GLCC.TO и ZPH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLCC.TO показывает доходность -15.15%, что значительно ниже, чем у ZPH.TO с доходностью 1.91%.
GLCC.TO
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -16.10%
- 6 месяцев
- -23.61%
- С начала года
- -15.15%
- 1 год
- 36.82%
- 3 года*
- 33.61%
- 5 лет*
- 19.52%
- 10 лет*
- 11.16%
ZPH.TO
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 2.41%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLCC.TO и ZPH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF | -15.15% | 137.43% | 20.18% | 6.19% | -1.80% | -9.38% | 15.00% | 38.71% | -0.38% | -8.17% |
ZPH.TO BMO US Put Write Hedged to CAD ETF | 1.91% | 9.47% | 4.21% | 22.61% | -10.37% | 13.57% | 2.43% | 3.22% | -6.77% | 3.90% |
Correlation
The correlation between GLCC.TO and ZPH.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г. | 0.10 |
Сравнение распределения секторов GLCC.TO и ZPH.TO
Секторы
GLCC.TO
ZPH.TO
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
GLCC.TO
ZPH.TO
-
Коммуникационные услуги
GLCC.TO
-
ZPH.TO
Потребительский циклический сектор
GLCC.TO
-
ZPH.TO
Потребительский защитный сектор
GLCC.TO
-
ZPH.TO
Энергетика
GLCC.TO
-
ZPH.TO
-
Финансовые услуги
GLCC.TO
-
ZPH.TO
Здравоохранение
GLCC.TO
-
ZPH.TO
Промышленность
GLCC.TO
-
ZPH.TO
Недвижимость
GLCC.TO
-
ZPH.TO
-
Технологии
GLCC.TO
-
ZPH.TO
Коммунальные услуги
GLCC.TO
-
ZPH.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLCC.TO vs. ZPH.TO — Ранг доходности на риск
GLCC.TO
ZPH.TO
Сравнение GLCC.TO c ZPH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и BMO US Put Write Hedged to CAD ETF (ZPH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLCC.TO | ZPH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.30 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | 4.90 | -2.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLCC.TO и ZPH.TO
Максимальная просадка GLCC.TO за все время составила -81.37%, что больше максимальной просадки ZPH.TO в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCC.TO и ZPH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLCC.TO | ZPH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.37% | -33.38% | -47.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.74% | -6.07% | -28.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.74% | -11.83% | -22.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | -18.38% | -19.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.74% | -0.72% | -34.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.99% | -4.22% | -48.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.59% | 1.61% | +12.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLCC.TO и ZPH.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с BMO US Put Write Hedged to CAD ETF (ZPH.TO) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что GLCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLCC.TO | ZPH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.63% | 2.40% | +8.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.14% | 5.69% | +31.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.55% | 6.59% | +37.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.68% | 11.18% | +21.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.34% | 12.59% | +19.75% |
Сравнение комиссий GLCC.TO и ZPH.TO
GLCC.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ZPH.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLCC.TO и ZPH.TO
Дивидендная доходность GLCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%, что больше доходности ZPH.TO в 10.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF | 10.90% | 6.01% | 10.30% | 11.16% | 10.08% | 6.31% | 6.47% | 4.58% | 5.62% | 7.08% | 8.75% | 2.32% |
ZPH.TO BMO US Put Write Hedged to CAD ETF | 10.40% | 10.06% | 9.95% | 8.18% | 8.83% | 7.27% | 7.67% | 7.26% | 6.98% | 5.94% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLCC.TO and ZPH.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPH.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPH.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for GLCC.TO.
They also come from different issuers: Global X and BMO. Their fees differ too: 0.79% for GLCC.TO and 0.65% for ZPH.TO.
Подберите оптимальное распределение для GLCC.TO и ZPH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор