PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLCC.TO с XGD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLCC.TO с XGD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO).

GLCC.TO и XGD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г.. XGD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Gold GR CAD. Фонд был запущен 23 мар. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности GLCC.TO и XGD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLCC.TO и XGD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		5.98%137.43%20.18%6.19%-1.80%-9.37%15.00%38.72%-0.38%7.33%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		10.99%144.45%19.63%3.91%-3.10%-5.81%21.10%40.18%-4.10%0.96%

Доходность по периодам

С начала года, GLCC.TO показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у XGD.TO с доходностью 10.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLCC.TO имеют среднегодовую доходность 17.68%, а акции XGD.TO немного впереди с 18.24%.

GLCC.TO

1 день
5.95%
1 месяц
-18.48%
С начала года
5.98%
6 месяцев
20.90%
1 год
86.11%
3 года*
43.56%
5 лет*
25.34%
10 лет*
17.68%

XGD.TO

1 день
6.65%
1 месяц
-17.83%
С начала года
10.99%
6 месяцев
23.93%
1 год
98.94%
3 года*
44.74%
5 лет*
26.71%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF

Часто сравнивают с GLCC.TO:
GLCC.TO с AMAX.TOGLCC.TO с DXMO.TOGLCC.TO с BCCCGLCC.TO с GLDI.LGLCC.TO с WAF.AXGLCC.TO с IGLDGLCC.TO с 4GLD.DE
Часто сравнивают с XGD.TO:
XGD.TO с CGL.TOXGD.TO с GLDXGD.TO с ZGD.TOXGD.TO с MNT.TOXGD.TO с ZGLD.SWXGD.TO с BRK-BXGD.TO с XEI.TO

Сравнение комиссий GLCC.TO и XGD.TO

GLCC.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XGD.TO в 0.61%.

GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF

Доходность на риск

GLCC.TO vs. XGD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLCC.TO
Ранг доходности на риск GLCC.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCC.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCC.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
XGD.TO
Ранг доходности на риск XGD.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGD.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLCC.TO c XGD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLCC.TOXGD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

2.31

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.54

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.04

3.51

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.66

12.81

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLCC.TO vs. XGD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLCC.TO на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XGD.TO равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLCC.TO и XGD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLCC.TOXGD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.31

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.84

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.55

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.26

-0.26

Корреляция

Корреляция между GLCC.TO и XGD.TO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLCC.TO и XGD.TO

Дивидендная доходность GLCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности XGD.TO в 0.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		6.21%6.01%10.30%11.16%10.08%6.31%6.47%4.58%5.62%7.09%9.21%11.63%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		0.56%0.62%0.93%1.49%1.80%1.38%0.35%0.54%0.25%0.14%0.09%0.57%

Просадки

Сравнение просадок GLCC.TO и XGD.TO

Максимальная просадка GLCC.TO за все время составила -71.12%, примерно равная максимальной просадке XGD.TO в -72.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCC.TO и XGD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GLCC.TOXGD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-72.55%

+1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.86%

-28.95%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

-40.82%

+3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

-46.96%

+2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.48%

-17.83%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.62%

-28.37%

-6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

7.93%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GLCC.TO и XGD.TO

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) имеют волатильность 17.09% и 17.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLCC.TOXGD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.09%

17.06%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.47%

35.63%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.29%

43.08%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.17%

31.99%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.75%

33.59%

-1.84%