PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLCC.TO с HXT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLCC.TO с HXT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO).

GLCC.TO и HXT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г.. HXT.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 14 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GLCC.TO и HXT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLCC.TO и HXT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		11.06%137.43%20.18%6.19%-1.80%-9.37%15.00%38.72%-0.38%7.33%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		3.38%28.74%20.94%12.02%-6.27%28.11%5.36%22.18%-7.89%9.77%

Доходность по периодам

С начала года, GLCC.TO показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у HXT.TO с доходностью 3.38%. За последние 10 лет акции GLCC.TO превзошли акции HXT.TO по среднегодовой доходности: 18.23% против 12.67% соответственно.

GLCC.TO

1 день
3.88%
1 месяц
-14.51%
С начала года
11.06%
6 месяцев
25.18%
1 год
95.04%
3 года*
45.82%
5 лет*
26.52%
10 лет*
18.23%

HXT.TO

1 день
0.46%
1 месяц
-3.46%
С начала года
3.38%
6 месяцев
9.03%
1 год
30.27%
3 года*
20.09%
5 лет*
14.40%
10 лет*
12.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF

Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Часто сравнивают с GLCC.TO:
GLCC.TO с AMAX.TOGLCC.TO с DXMO.TOGLCC.TO с BCCCGLCC.TO с GLDI.LGLCC.TO с WAF.AXGLCC.TO с IGLDGLCC.TO с 4GLD.DE
Часто сравнивают с HXT.TO:
HXT.TO с VCN.TOHXT.TO с XIU.TOHXT.TO с XIC.TOHXT.TO с XEQT.TOHXT.TO с VFV.TOHXT.TO с HXCN.TOHXT.TO с HXH.TO

Сравнение комиссий GLCC.TO и HXT.TO

GLCC.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HXT.TO в 0.07%.

GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Доходность на риск

GLCC.TO vs. HXT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLCC.TO
Ранг доходности на риск GLCC.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCC.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCC.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
HXT.TO
Ранг доходности на риск HXT.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXT.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXT.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXT.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXT.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXT.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLCC.TO c HXT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLCC.TOHXT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

2.11

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.73

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.29

2.87

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.53

13.88

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLCC.TO vs. HXT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLCC.TO на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXT.TO равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLCC.TO и HXT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLCC.TOHXT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.11

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.14

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.84

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.67

-0.67

Корреляция

Корреляция между GLCC.TO и HXT.TO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLCC.TO и HXT.TO

Дивидендная доходность GLCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, тогда как HXT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		6.77%6.01%10.30%11.16%10.08%6.31%6.47%4.58%5.62%7.09%9.21%11.63%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLCC.TO и HXT.TO

Максимальная просадка GLCC.TO за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки HXT.TO в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCC.TO и HXT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GLCC.TOHXT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-35.48%

-35.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.86%

-10.76%

-18.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

-16.33%

-21.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

-35.48%

-9.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.57%

-3.46%

-11.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.62%

-4.70%

-29.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

2.23%

+5.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GLCC.TO и HXT.TO

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) имеет более высокую волатильность в 16.26% по сравнению с Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что GLCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLCC.TOHXT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.26%

5.08%

+11.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.81%

9.77%

+25.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.57%

14.43%

+27.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.22%

12.69%

+18.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.79%

15.15%

+16.64%