Сравнение GLBL.L с SAGG.L
GLBL.L (SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged) and SAGG.L (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Bonds funds tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD, from State Street and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLBL.L returned -0.62%/yr vs -0.61%/yr for SAGG.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLBL.L и SAGG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLBL.L показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у SAGG.L с доходностью 1.64%.
GLBL.L
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 1.86%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- —
SAGG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 1.88%
- 5 лет*
- -0.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLBL.L и SAGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLBL.L SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged | 1.54% | 0.65% | 0.03% | -0.43% | -5.99% | -3.96% | 5.31% | 3.31% | -23.54% |
SAGG.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.64% | 0.43% | 0.10% | -0.50% | -5.67% | -3.94% | 5.19% | 3.52% | 8.68% |
Correlation
The correlation between GLBL.L and SAGG.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2018 г. | 0.92 |
The correlation between GLBL.L and SAGG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLBL.L vs. SAGG.L — Ранг доходности на риск
GLBL.L
SAGG.L
Сравнение GLBL.L c SAGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged (GLBL.L) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (SAGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLBL.L | SAGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 2.43 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLBL.L и SAGG.L
Максимальная просадка GLBL.L за все время составила -30.13%, примерно равная максимальной просадке SAGG.L в -28.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBL.L и SAGG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLBL.L | SAGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.13% | -28.96% | -1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.76% | -3.74% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.91% | -5.25% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.10% | -13.74% | -0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.54% | -22.12% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.08% | -21.83% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 1.83% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLBL.L и SAGG.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged (GLBL.L) составляет 1.32%, в то время как у iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (SAGG.L) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что GLBL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLBL.L | SAGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 1.46% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 3.55% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.56% | 5.14% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.63% | 6.99% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.30% | 11.30% | +1.00% |
Сравнение комиссий GLBL.L и SAGG.L
И GLBL.L, и SAGG.L имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLBL.L и SAGG.L
Дивидендная доходность GLBL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что сопоставимо с доходностью SAGG.L в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLBL.L SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged | 3.10% | 3.14% | 2.76% | 2.05% | 1.39% | 1.22% | 1.54% | 1.67% | 1.06% |
SAGG.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.12% | 3.13% | 2.68% | 2.02% | 1.47% | 1.30% | 1.56% | 1.67% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
GLBL.L and SAGG.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLBL.L and SAGG.L have the same expense ratio: 0.10% per year.
Both ETFs track Bloomberg Global Aggregate TR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares.
Подберите оптимальное распределение для GLBL.L и SAGG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор