PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLAU.L с VAGU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLAU.L с VAGU.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GLAU.L (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged) and VAGU.L (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating) are both Global Bonds funds tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, from State Street and Vanguard respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLAU.L returned 0.61%/yr vs 0.24%/yr for VAGU.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GLAU.L и VAGU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (GLAU.L) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (VAGU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLAU.L показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у VAGU.L с доходностью 0.04%.

GLAU.L

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.30%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.50%
1 год
3.26%
3 года*
4.03%
5 лет*
0.61%
10 лет*
—

VAGU.L

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.37%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.30%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLAU.L и VAGU.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GLAU.L
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged		-0.02%4.64%3.63%6.70%-11.22%-1.69%5.36%2.34%
VAGU.L
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating		0.04%4.95%2.72%6.90%-12.61%-2.00%5.90%3.01%

Correlation

The correlation between GLAU.L and VAGU.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2019 г.

0.85

The correlation between GLAU.L and VAGU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLAU.L и VAGU.L

Секторы
GLAU.L
VAGU.L

Финансовые услуги

4.5%
100.0%

Коммуникационные услуги

0.9%

-

Здравоохранение

0.8%

-

Потребительский циклический сектор

0.7%

-

Энергетика

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.6%

-

Промышленность

0.6%

-

Потребительский защитный сектор

0.6%

-

Технологии

0.5%

-

Недвижимость

0.3%

-

Сырьевые материалы

0.2%

-

Финансовые услуги

GLAU.L
4.5%
VAGU.L
100.0%

Коммуникационные услуги

GLAU.L
0.9%
VAGU.L

-

Здравоохранение

GLAU.L
0.8%
VAGU.L

-

Потребительский циклический сектор

GLAU.L
0.7%
VAGU.L

-

Энергетика

GLAU.L
0.7%
VAGU.L

-

Коммунальные услуги

GLAU.L
0.6%
VAGU.L

-

Промышленность

GLAU.L
0.6%
VAGU.L

-

Потребительский защитный сектор

GLAU.L
0.6%
VAGU.L

-

Технологии

GLAU.L
0.5%
VAGU.L

-

Недвижимость

GLAU.L
0.3%
VAGU.L

-

Сырьевые материалы

GLAU.L
0.2%
VAGU.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged

Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating

Часто сравнивают с GLAU.L:
GLAU.L с VAGF.DEGLAU.L с AEGG.LGLAU.L с XG7S.LGLAU.L с AGHG.LGLAU.L с PRIG.LGLAU.L с FGOV.LGLAU.L с GOVD.L
Часто сравнивают с VAGU.L:
VAGU.L с AGGU.LVAGU.L с VWRA.LVAGU.L с IGLA.LVAGU.L с BNDWVAGU.L с IB01.LVAGU.L с GAAA.LVAGU.L с VUTA.L

Доходность на риск

GLAU.L vs. VAGU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLAU.L
Ранг доходности на риск GLAU.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLAU.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAU.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAU.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAU.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAU.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VAGU.L
Ранг доходности на риск VAGU.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGU.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGU.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGU.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGU.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGU.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLAU.L c VAGU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (GLAU.L) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (VAGU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLAU.LVAGU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
0.93

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
1.42

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

1.22

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.97

3.38

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLAU.L vs. VAGU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLAU.L на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VAGU.L равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLAU.L и VAGU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLAU.LVAGU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.93

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.05

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.22

+0.30

Просадки

Сравнение просадок GLAU.L и VAGU.L

Максимальная просадка GLAU.L за все время составила -15.24%, что меньше максимальной просадки VAGU.L в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAU.L и VAGU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLAU.LVAGU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.24%

-17.42%

+2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.37%

-2.70%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.42%

-3.82%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.00%

-17.10%

+2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-1.72%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-5.51%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.98%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GLAU.L и VAGU.L

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (GLAU.L) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (VAGU.L) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что GLAU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAGU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLAU.LVAGU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.30%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

2.79%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22%

3.55%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.35%

5.17%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.84%

4.79%

-0.95%

Сравнение комиссий GLAU.L и VAGU.L

И GLAU.L, и VAGU.L имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLAU.L и VAGU.L

Дивидендная доходность GLAU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, тогда как VAGU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GLAU.L
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged		3.16%3.02%2.71%2.02%1.41%1.22%1.51%1.25%0.89%
VAGU.L
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLAU.L and VAGU.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLAU.L and VAGU.L have the same expense ratio: 0.10% per year.

Both ETFs track Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. They also come from different issuers: State Street and Vanguard.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLAU.L и VAGU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор