Сравнение GLAU.L с SAAA.L
GLAU.L (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged) and SAAA.L (iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)) are both Global Bonds funds - GLAU.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD while SAAA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLAU.L returned 0.61%/yr vs -3.20%/yr for SAAA.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLAU.L charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for SAAA.L.
Доходность
Сравнение доходности GLAU.L и SAAA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLAU.L торгуется в USD, в то время как SAAA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SAAA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLAU.L показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у SAAA.L с доходностью -0.94%.
GLAU.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- —
SAAA.L
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- -3.20%
- 10 лет*
- -0.47%
Сравнение доходности по годам GLAU.L и SAAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAU.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged | -0.02% | 4.64% | 3.63% | 6.70% | -11.22% | -1.69% | 5.36% | 8.02% | 2.58% |
SAAA.L iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) | -0.94% | 10.73% | -5.07% | 7.72% | -20.87% | -7.78% | 11.42% | 5.67% | -4.12% |
Correlation
The correlation between GLAU.L and SAAA.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2018 г. | 0.62 |
The correlation between GLAU.L and SAAA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLAU.L vs. SAAA.L — Ранг доходности на риск
GLAU.L
SAAA.L
Сравнение GLAU.L c SAAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (GLAU.L) и iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (SAAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLAU.L | SAAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.03 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.22 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 0.57 | +3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLAU.L | SAAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.16 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.34 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | -0.30 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок GLAU.L и SAAA.L
Максимальная просадка GLAU.L за все время составила -15.24%, что меньше максимальной просадки SAAA.L в -52.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAU.L и SAAA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLAU.L | SAAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.24% | -52.90% | +37.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.37% | -5.38% | +3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.42% | -10.14% | +6.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.00% | -31.19% | +16.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -42.20% | +40.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -40.47% | +36.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 2.06% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLAU.L и SAAA.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (GLAU.L) составляет 1.56%, в то время как у iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (SAAA.L) волатильность равна 2.18%. Это указывает на то, что GLAU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLAU.L | SAAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 2.18% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 5.59% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22% | 7.34% | -4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.35% | 9.27% | -4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.84% | 8.41% | -4.57% |
Сравнение комиссий GLAU.L и SAAA.L
GLAU.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SAAA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLAU.L и SAAA.L
Дивидендная доходность GLAU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности SAAA.L в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAU.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged | 3.16% | 3.02% | 2.71% | 2.02% | 1.41% | 1.22% | 1.51% | 1.25% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAAA.L iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.69% | 2.48% | 2.34% | 1.57% | 0.76% | 0.48% | 0.61% | 0.89% | 0.87% | 0.81% | 0.83% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
GLAU.L and SAAA.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLAU.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLAU.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for SAAA.L.
GLAU.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, while SAAA.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.10% for GLAU.L and 0.20% for SAAA.L.
Подберите оптимальное распределение для GLAU.L и SAAA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор