Сравнение GLAB.L с UDVD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L).

GLAB.L и UDVD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLAB.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г.. UDVD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 14 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLAB.L и UDVD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLAB.L и UDVD.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
GLAB.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged	-0.01%	4.68%	-381.08%	5.73%	-12.07%	-1.74%	4.48%	6.42%	1.00%
UDVD.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis	6.41%	0.84%	9.52%	-3.04%	11.52%	26.22%	-2.19%	18.00%	7.53%

Разные валюты инструментов

GLAB.L торгуется в GBP, в то время как UDVD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UDVD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLAB.L показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у UDVD.L с доходностью 6.41%.

GLAB.L

1 день: 0.33%

1 месяц: -1.23%

С начала года: -0.01%

6 месяцев: 0.79%

1 год: 3.26%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

UDVD.L

1 день: 0.67%

1 месяц: -4.17%

С начала года: 6.41%

6 месяцев: 7.25%

1 год: 7.31%

3 года*: 5.67%

5 лет*: 7.58%

10 лет*: 9.73%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged

Название символа

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

Часто сравнивают с GLAB.L:

GLAB.L с AGGU.L GLAB.L с PFORX GLAB.L с GLAD.L GLAB.L с GOVD.L GLAB.L с FGOV.L GLAB.L с GAGG.L GLAB.L с IGLH.L

Часто сравнивают с UDVD.L:

UDVD.L с SCHD UDVD.L с USDV.L UDVD.L с VHYD.L UDVD.L с JEPQ UDVD.L с DGRO UDVD.L с HDV UDVD.L с WQDV.L

Сравнение комиссий GLAB.L и UDVD.L

GLAB.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии UDVD.L в 0.35%.

UDVD.L

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

GLAB.L

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged

Доходность на риск

GLAB.L vs. UDVD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLAB.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UDVD.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLAB.L c UDVD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GLAB.L	UDVD.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.99	0.54	+0.46
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.39	0.80	+0.59
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.11	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.51	1.01	+0.50
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.20	3.41	+1.79
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLAB.L vs. UDVD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLAB.L на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа UDVD.L равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLAB.L и UDVD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GLAB.L	UDVD.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.99	0.54	+0.46
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.55	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.60	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	—	0.77	—

Корреляция

Корреляция между GLAB.L и UDVD.L составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLAB.L и UDVD.L

Дивидендная доходность GLAB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности UDVD.L в 2.09%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GLAB.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged	3.11%	3.06%	139.91%	1.91%	1.48%	1.18%	1.51%	1.70%	0.88%	0.00%	0.00%	0.00%
UDVD.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis	2.09%	2.17%	2.03%	2.24%	2.13%	2.15%	2.36%	2.01%	2.27%	1.78%	1.83%	2.06%

Просадки

Сравнение просадок GLAB.L и UDVD.L

Максимальная просадка GLAB.L за все время составила -372.79%, что больше максимальной просадки UDVD.L в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAB.L и UDVD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	GLAB.L	UDVD.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-372.79%	-36.12%	-336.67%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.26%	-11.33%	+9.07%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-373.54%	-15.26%	-358.28%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-36.12%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-368.60%	-5.69%	-362.91%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-78.27%	-3.43%	-74.84%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.66%	2.49%	-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GLAB.L и UDVD.L

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) составляет 1.29%, в то время как у SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что GLAB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDVD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GLAB.L	UDVD.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.29%	4.27%	-2.98%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	1.94%	7.68%	-5.74%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.30%	13.58%	-10.28%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	165.77%	13.76%	+152.01%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	130.00%	16.06%	+113.94%

Сравнение GLAB.L с UDVD.L

Доходность

Сравнение доходности GLAB.L и UDVD.L

Сравнение доходности по годам GLAB.L и UDVD.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

GLAB.L

UDVD.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GLAB.L и UDVD.L

Доходность на риск

GLAB.L vs. UDVD.L — Ранг доходности на риск

GLAB.L

UDVD.L

Сравнение GLAB.L c UDVD.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GLAB.L vs. UDVD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLAB.L и UDVD.L

Просадки

Сравнение просадок GLAB.L и UDVD.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GLAB.L и UDVD.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)