PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLAB.L с SGLO.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLAB.L с SGLO.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) и iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (SGLO.L).

GLAB.L и SGLO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLAB.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г.. SGLO.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 6 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLAB.L и SGLO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) и iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (SGLO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLAB.L и SGLO.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLAB.L
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged		-0.01%4.68%-381.08%5.73%-12.07%-1.74%4.48%6.42%1.00%
SGLO.L
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)		0.76%0.31%-1.33%-1.35%-7.72%-5.44%5.97%2.82%7.92%

Доходность по периодам

С начала года, GLAB.L показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у SGLO.L с доходностью 0.76%.

GLAB.L

1 день
0.33%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SGLO.L

1 день
0.12%
1 месяц
-1.25%
С начала года
0.76%
6 месяцев
0.73%
1 год
0.61%
3 года*
-0.68%
5 лет*
-1.69%
10 лет*
0.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged

iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с GLAB.L:
GLAB.L с AGGU.LGLAB.L с PFORXGLAB.L с GLAD.LGLAB.L с GOVD.LGLAB.L с FGOV.LGLAB.L с GAGG.LGLAB.L с IGLH.L
Часто сравнивают с SGLO.L:
SGLO.L с IGLO.LSGLO.L с IGLH.LSGLO.L с SGLP.LSGLO.L с VUSA.LSGLO.L с VDCSGLO.L с FGOV.LSGLO.L с AGHG.L

Сравнение комиссий GLAB.L и SGLO.L

GLAB.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SGLO.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SGLO.L
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)
GLAB.L
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged

Доходность на риск

GLAB.L vs. SGLO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLAB.L
Ранг доходности на риск GLAB.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLAB.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAB.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAB.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAB.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAB.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SGLO.L
Ранг доходности на риск SGLO.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLO.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLO.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLO.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLO.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLO.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLAB.L c SGLO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) и iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (SGLO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLAB.LSGLO.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.13

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

0.24

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.03

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.12

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

0.21

+4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLAB.L vs. SGLO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLAB.L на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа SGLO.L равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLAB.L и SGLO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLAB.LSGLO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.13

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.20

—

Корреляция

Корреляция между GLAB.L и SGLO.L составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLAB.L и SGLO.L

Дивидендная доходность GLAB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности SGLO.L в 4.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLAB.L
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged		3.11%3.06%139.91%1.91%1.48%1.18%1.51%1.70%0.88%0.00%0.00%0.00%
SGLO.L
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)		4.10%3.86%3.15%1.87%0.95%0.85%1.35%1.60%1.37%1.26%1.34%0.89%

Просадки

Сравнение просадок GLAB.L и SGLO.L

Максимальная просадка GLAB.L за все время составила -372.79%, что больше максимальной просадки SGLO.L в -25.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAB.L и SGLO.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GLAB.LSGLO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-372.79%

-25.55%

-347.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.26%

-5.13%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-373.54%

-16.48%

-357.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-368.60%

-21.62%

-346.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.27%

-9.96%

-68.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

2.96%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GLAB.L и SGLO.L

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) составляет 1.29%, в то время как у iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (SGLO.L) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что GLAB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLAB.LSGLO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.61%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.94%

3.93%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30%

5.73%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

165.77%

7.51%

+158.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

130.00%

8.85%

+121.15%