Сравнение GLAB.L с IGLO.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) и iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L).
GLAB.L и IGLO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLAB.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г.. IGLO.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 6 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLAB.L и IGLO.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLAB.L и IGLO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAB.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged | -0.01% | 4.68% | -381.08% | 5.73% | -12.07% | -1.74% | 4.48% | 6.42% | 1.00% |
IGLO.L iShares Global Government Bond UCITS | 0.12% | -0.49% | -1.96% | -1.20% | -7.90% | -6.01% | 6.16% | 1.52% | 8.07% |
Разные валюты инструментов
GLAB.L торгуется в GBP, в то время как IGLO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLO.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLAB.L показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у IGLO.L с доходностью 0.12%.
GLAB.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGLO.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- -0.41%
- 3 года*
- -1.54%
- 5 лет*
- -2.21%
- 10 лет*
- 0.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLAB.L и IGLO.L
GLAB.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IGLO.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GLAB.L vs. IGLO.L — Ранг доходности на риск
GLAB.L
IGLO.L
Сравнение GLAB.L c IGLO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) и iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLAB.L | IGLO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | -0.06 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | -0.04 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.00 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.03 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 0.05 | +5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLAB.L | IGLO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | -0.06 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.11 | — |
Корреляция
Корреляция между GLAB.L и IGLO.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLAB.L и IGLO.L
Дивидендная доходность GLAB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что сопоставимо с доходностью IGLO.L в 3.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAB.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged | 3.11% | 3.06% | 139.91% | 1.91% | 1.48% | 1.18% | 1.51% | 1.70% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLO.L iShares Global Government Bond UCITS | 3.08% | 2.86% | 2.51% | 1.47% | 0.78% | 0.63% | 0.99% | 1.21% | 1.07% | 0.93% | 1.09% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок GLAB.L и IGLO.L
Максимальная просадка GLAB.L за все время составила -372.79%, что больше максимальной просадки IGLO.L в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAB.L и IGLO.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLAB.L | IGLO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -372.79% | -28.01% | -344.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.26% | -3.77% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -373.54% | -25.88% | -347.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -368.60% | -18.98% | -349.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.27% | -8.65% | -69.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 1.33% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLAB.L и IGLO.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) составляет 1.29%, в то время как у iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что GLAB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLAB.L | IGLO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 2.46% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.94% | 4.80% | -2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 6.71% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 165.77% | 8.28% | +157.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.00% | 9.60% | +120.40% |