PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLAB.L с IGLA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLAB.L и IGLA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) и iShares Global Govt Bond UCITS Acc (IGLA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLAB.L и IGLA.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLAB.L
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged
-0.01%4.68%-381.08%5.73%-12.07%-1.74%4.48%6.42%1.00%
IGLA.L
iShares Global Govt Bond UCITS Acc
0.40%-1.46%-1.28%-1.21%-8.02%-5.97%6.24%1.82%7.77%
Разные валюты инструментов

GLAB.L торгуется в GBP, в то время как IGLA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLAB.L показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у IGLA.L с доходностью 0.40%.


GLAB.L

1 день
0.33%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.26%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IGLA.L

1 день
0.25%
1 месяц
-0.85%
С начала года
0.40%
6 месяцев
0.23%
1 год
-0.31%
3 года*
-1.52%
5 лет*
-2.21%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged

iShares Global Govt Bond UCITS Acc

Сравнение комиссий GLAB.L и IGLA.L

GLAB.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IGLA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GLAB.L vs. IGLA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLAB.L
Ранг доходности на риск GLAB.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLAB.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAB.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAB.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAB.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAB.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина

IGLA.L
Ранг доходности на риск IGLA.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLA.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLA.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLA.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLA.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLA.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLAB.L c IGLA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) и iShares Global Govt Bond UCITS Acc (IGLA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLAB.LIGLA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

-0.05

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

-0.02

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.00

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.05

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

0.08

+5.12

GLAB.L vs. IGLA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLAB.L на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа IGLA.L равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLAB.L и IGLA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLAB.LIGLA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

-0.05

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

Корреляция

Корреляция между GLAB.L и IGLA.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLAB.L и IGLA.L

Дивидендная доходность GLAB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как IGLA.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
GLAB.L
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged
3.11%3.06%139.91%1.91%1.48%1.18%1.51%1.70%0.88%
IGLA.L
iShares Global Govt Bond UCITS Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLAB.L и IGLA.L

Максимальная просадка GLAB.L за все время составила -372.79%, что больше максимальной просадки IGLA.L в -25.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAB.L и IGLA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GLAB.LIGLA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-372.79%

-28.01%

-344.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.26%

-3.82%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-373.54%

-25.86%

-347.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-368.60%

-19.10%

-349.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.27%

-11.76%

-66.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

1.34%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GLAB.L и IGLA.L

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) составляет 1.29%, в то время как у iShares Global Govt Bond UCITS Acc (IGLA.L) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что GLAB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLAB.LIGLA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

2.26%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.94%

4.64%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30%

6.72%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

165.77%

8.22%

+157.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

130.00%

8.50%

+121.50%