PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLAB.L с HBKS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLAB.L с HBKS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLAB.L (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged) and HBKS.L (HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD) are both Global Bonds funds - GLAB.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP while HBKS.L tracks the FTSE IdealRatings Sukuk Index. Both are passively managed. Over the past year, GLAB.L returned 3.43% vs 5.15% for HBKS.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. GLAB.L charges 0.10%/yr vs 0.40%/yr for HBKS.L.

Доходность

Сравнение доходности GLAB.L и HBKS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) и HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLAB.L показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у HBKS.L с доходностью 0.69%.

GLAB.L

1 день
0.18%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.43%
3 года*
3.92%
5 лет*
0.23%
10 лет*
—

HBKS.L

1 день
0.31%
1 месяц
1.44%
С начала года
0.69%
6 месяцев
-0.75%
1 год
5.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLAB.L и HBKS.L

2026 (YTD)202520242023
GLAB.L
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged		0.51%4.68%3.08%4.49%
HBKS.L
HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD		0.69%-0.34%4.48%1.79%

Correlation

The correlation between GLAB.L and HBKS.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged

HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD

Часто сравнивают с GLAB.L:
GLAB.L с AGGU.LGLAB.L с PFORXGLAB.L с XBGG.LGLAB.L с GOVD.LGLAB.L с FGOV.LGLAB.L с GLAD.LGLAB.L с GAGG.L
Часто сравнивают с HBKS.L:
HBKS.L с GAAA.LHBKS.L с GLAU.LHBKS.L с SAAA.LHBKS.L с HMEF.LHBKS.L с GOVD.LHBKS.L с HNSS.LHBKS.L с HSPX.L

Доходность на риск

GLAB.L vs. HBKS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLAB.L
Ранг доходности на риск GLAB.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLAB.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAB.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAB.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAB.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAB.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
HBKS.L
Ранг доходности на риск HBKS.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBKS.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBKS.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBKS.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBKS.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBKS.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLAB.L c HBKS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) и HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLAB.LHBKS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
0.73

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
1.10

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

0.96

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

2.08

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLAB.L vs. HBKS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLAB.L на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа HBKS.L равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLAB.L и HBKS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLAB.LHBKS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.73

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.35

-0.02

Просадки

Сравнение просадок GLAB.L и HBKS.L

Максимальная просадка GLAB.L за все время составила -15.68%, что больше максимальной просадки HBKS.L в -8.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAB.L и HBKS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLAB.LHBKS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.68%

-8.09%

-7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.29%

-5.33%

+3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.51%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-2.83%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-2.41%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

2.46%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GLAB.L и HBKS.L

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) составляет 1.45%, в то время как у HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что GLAB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLAB.LHBKS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

1.91%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

5.27%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

7.00%

-3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.53%

6.93%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.94%

6.93%

-2.99%

Сравнение комиссий GLAB.L и HBKS.L

GLAB.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HBKS.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLAB.L и HBKS.L

Дивидендная доходность GLAB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, тогда как HBKS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GLAB.L
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged		3.10%3.06%2.70%1.91%1.48%1.18%1.51%1.70%0.88%
HBKS.L
HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLAB.L and HBKS.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLAB.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLAB.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for HBKS.L.

GLAB.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while HBKS.L tracks FTSE IdealRatings Sukuk Index. They also come from different issuers: State Street and HSBC. Their fees differ too: 0.10% for GLAB.L and 0.40% for HBKS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLAB.L и HBKS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор