Сравнение GJUL с XDOC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - October (XDOC).
GJUL и XDOC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GJUL - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 июл. 2023 г.. XDOC - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GJUL и XDOC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GJUL и XDOC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GJUL FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July | -1.63% |
XDOC Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - October | 0.00% |
Доходность по периодам
GJUL
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDOC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GJUL и XDOC
GJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XDOC в 0.79%.
Доходность на риск
GJUL vs. XDOC — Ранг доходности на риск
GJUL
XDOC
Сравнение GJUL c XDOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - October (XDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GJUL | XDOC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GJUL | XDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GJUL и XDOC
Ни GJUL, ни XDOC не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GJUL и XDOC
Максимальная просадка GJUL за все время составила -10.68%, что больше максимальной просадки XDOC в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJUL и XDOC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GJUL | XDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.68% | 0.00% | -10.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | 0.00% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.94% | 0.00% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GJUL и XDOC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GJUL | XDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.98% | 0.00% | +9.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.13% | 0.00% | +8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.13% | 0.00% | +8.13% |