Сравнение GJGB.L с UBUD.DE
GJGB.L (VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF) and UBUD.DE (UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist) are both Gold funds - GJGB.L tracks the MVIS Global Junior Gold Miners Index while UBUD.DE tracks the Solactive Global Pure Gold Miners. Both are passively managed. Over the past 5 years, GJGB.L returned 18.62%/yr vs 24.30%/yr for UBUD.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GJGB.L charges 0.55%/yr vs 0.43%/yr for UBUD.DE.
Доходность
Сравнение доходности GJGB.L и UBUD.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GJGB.L торгуется в GBP, в то время как UBUD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UBUD.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GJGB.L показывает доходность -11.71%, что значительно выше, чем у UBUD.DE с доходностью -15.93%.
GJGB.L
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -12.68%
- С начала года
- -11.71%
- 6 месяцев
- -15.81%
- 1 год
- 56.64%
- 3 года*
- 41.42%
- 5 лет*
- 18.62%
- 10 лет*
- —
UBUD.DE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -12.64%
- С начала года
- -15.93%
- 6 месяцев
- -17.84%
- 1 год
- 47.70%
- 3 года*
- 42.55%
- 5 лет*
- 24.30%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение доходности по годам GJGB.L и UBUD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GJGB.L VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF | -11.71% | 156.47% | 14.85% | 1.67% | -2.76% | -22.00% | 25.74% | 39.66% | -7.88% | -5.56% |
UBUD.DE UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist | -15.93% | 157.52% | 28.84% | 3.62% | 5.70% | -14.71% | 22.34% | 33.19% | -4.46% | 0.13% |
Correlation
The correlation between GJGB.L and UBUD.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г. | 0.88 |
The correlation between GJGB.L and UBUD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GJGB.L vs. UBUD.DE — Ранг доходности на риск
GJGB.L
UBUD.DE
Сравнение GJGB.L c UBUD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF (GJGB.L) и UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GJGB.L | UBUD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.26 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 3.38 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GJGB.L и UBUD.DE
Максимальная просадка GJGB.L за все время составила -49.12%, что меньше максимальной просадки UBUD.DE в -74.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJGB.L и UBUD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GJGB.L | UBUD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.12% | -74.77% | +25.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.25% | -37.54% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.25% | -37.54% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.25% | -37.54% | +0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.71% | -34.93% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.41% | -37.09% | +14.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.43% | 14.06% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GJGB.L и UBUD.DE
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF (GJGB.L) имеет более высокую волатильность в 19.03% по сравнению с UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE) с волатильностью 17.68%. Это указывает на то, что GJGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBUD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GJGB.L | UBUD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.03% | 17.68% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.06% | 38.11% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.61% | 47.27% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.69% | 35.83% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.14% | 37.29% | -0.15% |
Сравнение комиссий GJGB.L и UBUD.DE
GJGB.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии UBUD.DE в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GJGB.L и UBUD.DE
GJGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBUD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GJGB.L VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBUD.DE UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist | 0.76% | 0.44% | 0.61% | 1.13% | 1.20% | 1.38% | 0.50% | 0.47% | 0.56% | 0.54% | 0.47% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, GJGB.L and UBUD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, UBUD.DE is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBUD.DE is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.55% for GJGB.L.
GJGB.L tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index, while UBUD.DE tracks Solactive Global Pure Gold Miners. They also come from different issuers: VanEck and UBS. Their fees differ too: 0.55% for GJGB.L and 0.43% for UBUD.DE.
Подберите оптимальное распределение для GJGB.L и UBUD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор