Сравнение GJGB.L с GLDE.L
GJGB.L (VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF) and GLDE.L (IncomeShares Gold + Yield ETP GBP) are both exchange-traded funds - GJGB.L is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index, while GLDE.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. GJGB.L is passively managed, while GLDE.L is actively managed. Over the past year, GJGB.L returned 64.29% vs 18.71% for GLDE.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GJGB.L charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for GLDE.L.
Доходность
Сравнение доходности GJGB.L и GLDE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GJGB.L торгуется в GBP, в то время как GLDE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GJGB.L показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у GLDE.L с доходностью -4.51%.
GJGB.L
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -7.95%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 6.02%
- 1 год
- 64.29%
- 3 года*
- 42.48%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- —
GLDE.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -4.51%
- 6 месяцев
- -3.65%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GJGB.L и GLDE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GJGB.L VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF | -1.48% | 156.51% | -2.05% |
GLDE.L IncomeShares Gold + Yield ETP GBP | -4.51% | 42.81% | 7.05% |
Correlation
The correlation between GJGB.L and GLDE.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between GJGB.L and GLDE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GJGB.L vs. GLDE.L — Ранг доходности на риск
GJGB.L
GLDE.L
Сравнение GJGB.L c GLDE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF (GJGB.L) и IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GJGB.L | GLDE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.08 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 2.67 | +2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GJGB.L | GLDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.84 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.21 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок GJGB.L и GLDE.L
Максимальная просадка GJGB.L за все время составила -49.12%, что больше максимальной просадки GLDE.L в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJGB.L и GLDE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GJGB.L | GLDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.12% | -16.85% | -32.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.95% | -16.85% | -13.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.14% | -16.57% | -10.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.35% | -3.34% | -19.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.37% | 6.85% | +5.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GJGB.L и GLDE.L
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF (GJGB.L) имеет более высокую волатильность в 16.00% по сравнению с IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что GJGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GJGB.L | GLDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.00% | 4.83% | +11.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.81% | 17.78% | +19.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.62% | 21.72% | +23.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.94% | 18.50% | +18.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.80% | 18.50% | +18.30% |
Сравнение комиссий GJGB.L и GLDE.L
GJGB.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GLDE.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GJGB.L и GLDE.L
GJGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GJGB.L VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLDE.L IncomeShares Gold + Yield ETP GBP | 4.67% | 4.82% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
GJGB.L and GLDE.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDE.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDE.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for GJGB.L.
GJGB.L is categorized as Gold, while GLDE.L is Derivative Income. They also come from different issuers: VanEck and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.55% for GJGB.L and 0.35% for GLDE.L.
Подберите оптимальное распределение для GJGB.L и GLDE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор