Сравнение GIVN.SW с HO.PA
GIVN.SW (Givaudan SA) and HO.PA (Thales S.A.) are both stocks. GIVN.SW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while HO.PA operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, GIVN.SW returned 6.53%/yr vs 11.65%/yr for HO.PA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIVN.SW и HO.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GIVN.SW торгуется в CHF, в то время как HO.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HO.PA были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GIVN.SW показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у HO.PA с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции GIVN.SW уступали акциям HO.PA по среднегодовой доходности: 6.53% против 11.65% соответственно.
GIVN.SW
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- -7.27%
- 6 месяцев
- -12.70%
- 1 год
- -30.93%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- -5.10%
- 10 лет*
- 6.53%
HO.PA
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- -16.02%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 20.40%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение доходности по годам GIVN.SW и HO.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIVN.SW Givaudan SA | -7.27% | -19.23% | 15.75% | 25.84% | -39.83% | 30.78% | 25.68% | 36.39% | 3.86% | 24.44% |
HO.PA Thales S.A. | -0.17% | 66.87% | 7.04% | 7.80% | 55.46% | -1.85% | -18.89% | -10.57% | 11.07% | 8.52% |
Correlation
The correlation between GIVN.SW and HO.PA is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2007 г. | 0.25 |
The correlation between GIVN.SW and HO.PA shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIVN.SW vs. HO.PA — Ранг доходности на риск
GIVN.SW
HO.PA
Сравнение GIVN.SW c HO.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Givaudan SA (GIVN.SW) и Thales S.A. (HO.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIVN.SW | HO.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.95 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.66 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.15 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIVN.SW | HO.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.44 | -0.45 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.70 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.41 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.30 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок GIVN.SW и HO.PA
Максимальная просадка GIVN.SW за все время составила -52.28%, что меньше максимальной просадки HO.PA в -61.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIVN.SW и HO.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIVN.SW | HO.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.28% | -61.84% | +9.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.36% | -21.01% | -15.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.61% | -23.27% | -18.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.48% | -24.46% | -18.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.48% | -57.09% | +14.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.39% | -16.02% | -20.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -21.08% | +9.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.05% | 10.95% | +13.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIVN.SW и HO.PA
Текущая волатильность для Givaudan SA (GIVN.SW) составляет 6.25%, в то время как у Thales S.A. (HO.PA) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что GIVN.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HO.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIVN.SW | HO.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 8.34% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.74% | 23.16% | -5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 31.28% | -9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.64% | 28.74% | -6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.53% | 28.25% | -7.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIVN.SW и HO.PA
Дивидендная доходность GIVN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности HO.PA в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIVN.SW Givaudan SA | 2.54% | 2.23% | 1.71% | 1.92% | 2.33% | 1.34% | 1.66% | 1.98% | 2.55% | 2.49% | 0.56% | 2.74% |
HO.PA Thales S.A. | 1.70% | 1.65% | 2.49% | 2.27% | 2.23% | 2.62% | 0.53% | 2.36% | 1.76% | 1.84% | 1.53% | 1.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIVN.SW и HO.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Givaudan SA и Thales S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GIVN.SW and HO.PA have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GIVN.SW и HO.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор