PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIVN.SW с ASWC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIVN.SW с ASWC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GIVN.SW (Givaudan SA) is a stock, while ASWC.DE (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR) is Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index. Over the past year, GIVN.SW returned -30.10% vs 13.65% for ASWC.DE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GIVN.SW и ASWC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CHF 10,000 в Givaudan SA (GIVN.SW) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GIVN.SW торгуется в CHF, в то время как ASWC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASWC.DE были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GIVN.SW показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у ASWC.DE с доходностью 11.45%.

GIVN.SW

1 день
1.10%
1 месяц
2.16%
С начала года
-7.27%
6 месяцев
-12.86%
1 год
-30.10%
3 года*
0.26%
5 лет*
-5.10%
10 лет*
6.53%

ASWC.DE

1 день
-1.00%
1 месяц
8.96%
С начала года
11.45%
6 месяцев
11.30%
1 год
13.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIVN.SW и ASWC.DE

2026 (YTD)202520242023
GIVN.SW
Givaudan SA		-7.27%-19.23%15.75%15.98%
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR		11.45%36.77%41.09%8.84%

Correlation

The correlation between GIVN.SW and ASWC.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г.

0.10

The correlation between GIVN.SW and ASWC.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Givaudan SA

HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR

Часто сравнивают с GIVN.SW:
GIVN.SW с SPYGIVN.SW с HLMA.LGIVN.SW с SK.PAGIVN.SW с MAGIVN.SW с CAHGIVN.SW с ASML.ASGIVN.SW с NOVN.SW
Часто сравнивают с ASWC.DE:
ASWC.DE с NATOASWC.DE с DFEN.DEASWC.DE с NATP.LASWC.DE с EUDF.DEASWC.DE с SHLDASWC.DE с SXR8.DEASWC.DE с DFND.AS

Доходность на риск

GIVN.SW vs. ASWC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIVN.SW
Ранг доходности на риск GIVN.SW: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIVN.SW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIVN.SW: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIVN.SW: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIVN.SW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIVN.SW: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ASWC.DE
Ранг доходности на риск ASWC.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASWC.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASWC.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASWC.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASWC.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASWC.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIVN.SW c ASWC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Givaudan SA (GIVN.SW) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIVN.SWASWC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.44
0.73

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.00
1.16

-3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.14

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

1.20

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

2.44

-3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIVN.SW vs. ASWC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIVN.SW на текущий момент составляет -1.44, что ниже коэффициента Шарпа ASWC.DE равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIVN.SW и ASWC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIVN.SWASWC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.44

0.73

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.73

-1.29

Просадки

Сравнение просадок GIVN.SW и ASWC.DE

Максимальная просадка GIVN.SW за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки ASWC.DE в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIVN.SW и ASWC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIVN.SWASWC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.28%

-14.36%

-37.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.06%

-12.41%

-23.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.39%

-2.64%

-33.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-3.01%

-9.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.05%

6.12%

+17.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GIVN.SW и ASWC.DE

Givaudan SA (GIVN.SW) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что GIVN.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASWC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIVN.SWASWC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

5.69%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.74%

15.74%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.89%

20.48%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.64%

19.47%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.53%

19.47%

+1.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIVN.SW и ASWC.DE

Дивидендная доходность GIVN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, тогда как ASWC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GIVN.SW
Givaudan SA		2.54%2.23%1.71%1.92%2.33%1.34%1.66%1.98%2.55%2.49%0.56%2.74%

Часто задаваемые вопросы

GIVN.SW and ASWC.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIVN.SW и ASWC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор