PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GISOX с QISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GISOX с QISIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) и Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX).

GISOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г.. QISIX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GISOX и QISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) и Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GISOX и QISIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund		-4.04%9.82%-10.00%14.58%-37.61%24.41%38.16%21.06%
QISIX
Pear Tree Polaris International Opportunities Fund		-2.49%18.14%-5.09%16.38%-19.17%3.48%13.72%18.84%

Доходность по периодам

С начала года, GISOX показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у QISIX с доходностью -2.49%.

GISOX

1 день
-0.35%
1 месяц
-9.25%
С начала года
-4.04%
6 месяцев
-3.60%
1 год
10.46%
3 года*
1.48%
5 лет*
-3.52%
10 лет*
5.95%

QISIX

1 день
-0.77%
1 месяц
-9.59%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
-4.04%
1 год
11.49%
3 года*
5.28%
5 лет*
0.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak International Stalwarts Fund

Pear Tree Polaris International Opportunities Fund

Часто сравнивают с GISOX:
GISOX с IWMGISOX с SCHFGISOX с GPIOXGISOX с GPGCXGISOX с GGSOXGISOX с GPGOXGISOX с ALOIX
Часто сравнивают с QISIX:
QISIX с AIOIXQISIX с IEGAXQISIX с SAISXQISIX с COIIXQISIX с WCFOXQISIX с DRIOXQISIX с USBNX

Сравнение комиссий GISOX и QISIX

GISOX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии QISIX в 1.22%.

QISIX
Pear Tree Polaris International Opportunities Fund
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund

Доходность на риск

GISOX vs. QISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GISOX
Ранг доходности на риск GISOX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GISOX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GISOX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GISOX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GISOX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GISOX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
QISIX
Ранг доходности на риск QISIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GISOX c QISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) и Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GISOXQISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.69

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

0.97

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.14

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

0.76

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

2.58

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GISOX vs. QISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GISOX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа QISIX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GISOX и QISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GISOXQISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.69

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.03

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.33

+0.01

Корреляция

Корреляция между GISOX и QISIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GISOX и QISIX

Дивидендная доходность GISOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности QISIX в 1.94%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund		0.53%0.50%0.45%0.54%0.10%8.61%0.21%0.14%2.76%1.38%0.29%
QISIX
Pear Tree Polaris International Opportunities Fund		1.94%1.89%3.29%1.27%1.66%2.52%0.68%0.30%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GISOX и QISIX

Максимальная просадка GISOX за все время составила -47.98%, что больше максимальной просадки QISIX в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GISOX и QISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GISOXQISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.98%

-41.11%

-6.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-10.48%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.98%

-37.79%

-10.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.86%

-9.78%

-25.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.40%

-12.35%

-5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

3.21%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности GISOX и QISIX

Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что GISOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GISOXQISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

5.98%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

9.09%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.22%

14.16%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

14.66%

+5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

15.96%

+2.63%