Сравнение GINC.L с FDNU.L
GINC.L (First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist)) and FDNU.L (First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD) are both exchange-traded funds - GINC.L is a Global Equity Income fund tracking the Nasdaq Global High Equity Income NTR Index, while FDNU.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GINC.L returned 12.85%/yr vs 3.10%/yr for FDNU.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. GINC.L charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for FDNU.L.
Доходность
Сравнение доходности GINC.L и FDNU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GINC.L торгуется в GBp, в то время как FDNU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FDNU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GINC.L показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у FDNU.L с доходностью 1.46%.
GINC.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- 10.03%
- С начала года
- 13.35%
- 1 год
- 29.97%
- 3 года*
- 20.02%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- —
FDNU.L
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- 2.84%
- С начала года
- 1.46%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GINC.L и FDNU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GINC.L First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 13.35% | 30.32% | 6.57% | 10.62% | 4.04% | 10.87% | -8.93% | 11.11% | -6.00% |
FDNU.L First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD | 1.46% | 1.93% | 32.82% | 46.76% | -40.30% | 8.06% | 49.47% | 13.29% | -15.31% |
Correlation
The correlation between GINC.L and FDNU.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2018 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between GINC.L and FDNU.L has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GINC.L vs. FDNU.L — Ранг доходности на риск
GINC.L
FDNU.L
Сравнение GINC.L c FDNU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (GINC.L) и First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD (FDNU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GINC.L | FDNU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.04 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.42 | 0.14 | +5.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.71 | 0.31 | +17.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GINC.L и FDNU.L
Максимальная просадка GINC.L за все время составила -29.42%, что меньше максимальной просадки FDNU.L в -46.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINC.L и FDNU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GINC.L | FDNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.42% | -46.83% | +17.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.51% | -21.06% | +15.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.34% | -27.20% | +14.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.34% | -46.83% | +34.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -5.96% | +5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -14.69% | +8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 9.63% | -7.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GINC.L и FDNU.L
Текущая волатильность для First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (GINC.L) составляет 2.39%, в то время как у First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD (FDNU.L) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что GINC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDNU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GINC.L | FDNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | 7.42% | -5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.64% | 17.13% | -9.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.25% | 20.82% | -10.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.44% | 25.61% | -13.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 25.69% | -10.41% |
Сравнение комиссий GINC.L и FDNU.L
GINC.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDNU.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GINC.L и FDNU.L
Дивидендная доходность GINC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, тогда как FDNU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDNU.L First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GINC.L First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 3.36% | 3.67% | 4.33% | 5.62% | 5.35% | 3.84% | 3.47% | 3.95% | 3.66% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
GINC.L and FDNU.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDNU.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDNU.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for GINC.L.
GINC.L is categorized as Global Equity Income, while FDNU.L is Technology Equities. GINC.L tracks Nasdaq Global High Equity Income NTR Index, while FDNU.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.60% for GINC.L and 0.55% for FDNU.L.
Подберите оптимальное распределение для GINC.L и FDNU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор