Сравнение GILS.L с CE31.L
GILS.L (Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist) and CE31.L (iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) are both European Government Bonds funds - GILS.L tracks the FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks while CE31.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, GILS.L returned -0.93%/yr vs 1.39%/yr for CE31.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. GILS.L charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for CE31.L.
Доходность
Сравнение доходности GILS.L и CE31.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GILS.L показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у CE31.L с доходностью -0.96%. За последние 10 лет акции GILS.L уступали акциям CE31.L по среднегодовой доходности: -0.93% против 1.39% соответственно.
GILS.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- -4.30%
- 10 лет*
- -0.93%
CE31.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 1.39%
Сравнение доходности по годам GILS.L и CE31.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILS.L Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist | -1.10% | 4.90% | -3.33% | 3.69% | -23.92% | -5.15% | 8.11% | 6.67% | 0.55% | 1.74% |
CE31.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | -0.96% | 7.55% | -1.61% | 1.46% | 1.01% | -7.25% | 5.40% | -4.80% | 0.64% | 3.54% |
Correlation
The correlation between GILS.L and CE31.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2010 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GILS.L vs. CE31.L — Ранг доходности на риск
GILS.L
CE31.L
Сравнение GILS.L c CE31.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GILS.L) и iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILS.L | CE31.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.15 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 0.25 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 0.43 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILS.L | CE31.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.17 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.09 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.15 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.01 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок GILS.L и CE31.L
Максимальная просадка GILS.L за все время составила -35.61%, что меньше максимальной просадки CE31.L в -98.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILS.L и CE31.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GILS.L | CE31.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.61% | -98.88% | +63.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -14.17% | +8.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.96% | -14.17% | +7.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.38% | -14.17% | -19.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -14.17% | -21.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.37% | -13.76% | -12.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -8.09% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 8.16% | -6.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILS.L и CE31.L
Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GILS.L) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что GILS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CE31.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GILS.L | CE31.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 1.25% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 20.12% | -15.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.01% | 20.41% | -14.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.88% | 10.40% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.83% | 9.46% | -0.63% |
Сравнение комиссий GILS.L и CE31.L
GILS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CE31.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILS.L и CE31.L
Дивидендная доходность GILS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, тогда как CE31.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE31.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GILS.L Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist | 3.16% | 3.13% | 2.67% | 2.06% | 2.41% | 1.87% | 2.05% | 2.50% | 2.73% | 2.80% | 2.62% |
Часто задаваемые вопросы
GILS.L and CE31.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GILS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GILS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for CE31.L.
GILS.L tracks FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks, while CE31.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. They also come from different issuers: Lyxor and iShares. Their fees differ too: 0.05% for GILS.L and 0.15% for CE31.L.
Подберите оптимальное распределение для GILS.L и CE31.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор