PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GILIX с SECEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GILIX с SECEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GILIX (NAA Large Core Fund Class Institutional) and SECEX (Guggenheim StylePlus - Large Core Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from Guggenheim. Over the past 10 years, GILIX returned 14.93%/yr vs 14.69%/yr for SECEX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. GILIX charges 1.01%/yr vs 1.31%/yr for SECEX.

Доходность

Сравнение доходности GILIX и SECEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NAA Large Core Fund Class Institutional (GILIX) и Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GILIX показывает доходность 14.27%, а SECEX немного ниже – 14.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GILIX имеют среднегодовую доходность 14.93%, а акции SECEX немного отстают с 14.69%.

GILIX

1 день
-0.57%
1 месяц
7.43%
С начала года
14.27%
6 месяцев
14.10%
1 год
31.54%
3 года*
23.70%
5 лет*
13.42%
10 лет*
14.93%

SECEX

1 день
-0.60%
1 месяц
7.41%
С начала года
14.10%
6 месяцев
13.95%
1 год
31.19%
3 года*
23.41%
5 лет*
13.17%
10 лет*
14.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GILIX и SECEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GILIX
NAA Large Core Fund Class Institutional		14.27%16.30%25.96%27.09%-21.88%28.43%18.05%29.96%-6.99%22.38%
SECEX
Guggenheim StylePlus - Large Core Fund		14.10%16.04%25.74%26.72%-21.98%28.21%17.76%29.62%-7.18%21.99%

Correlation

The correlation between GILIX and SECEX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

1.00

The correlation between GILIX and SECEX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NAA Large Core Fund Class Institutional

Guggenheim StylePlus - Large Core Fund

Часто сравнивают с GILIX:
GILIX с SECUXGILIX с GIBIXGILIX с FSKAXGILIX с POGSXGILIX с FGRTXGILIX с YFSIXGILIX с AUEIX
Часто сравнивают с SECEX:
SECEX с SECUXSECEX с SECIXSECEX с GIFIXSECEX с RYMQXSECEX с GOFSECEX с VOOSECEX с FLCPX

Доходность на риск

GILIX vs. SECEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GILIX
Ранг доходности на риск GILIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SECEX
Ранг доходности на риск SECEX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECEX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECEX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECEX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECEX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECEX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GILIX c SECEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NAA Large Core Fund Class Institutional (GILIX) и Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GILIXSECEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.56

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.51

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.45

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.07

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.17

13.93

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GILIX vs. SECEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GILIX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SECEX равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILIX и SECEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GILIXSECEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.56

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.78

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.81

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.32

+0.44

Просадки

Сравнение просадок GILIX и SECEX

Максимальная просадка GILIX за все время составила -35.61%, что меньше максимальной просадки SECEX в -73.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILIX и SECEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GILIXSECEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.61%

-73.88%

+38.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-10.23%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.24%

-18.34%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.40%

-27.55%

+0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-35.59%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.60%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-20.68%

+15.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.25%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GILIX и SECEX

NAA Large Core Fund Class Institutional (GILIX) и Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX) имеют волатильность 3.95% и 3.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GILIXSECEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.94%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

9.51%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

12.26%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

17.03%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

18.11%

+0.01%

Сравнение комиссий GILIX и SECEX

GILIX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии SECEX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GILIX и SECEX

Дивидендная доходность GILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности SECEX в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GILIX
NAA Large Core Fund Class Institutional		2.86%3.27%23.88%2.78%41.55%4.81%9.53%1.80%23.14%19.31%1.95%12.83%
SECEX
Guggenheim StylePlus - Large Core Fund		2.59%2.95%23.10%2.50%40.57%4.58%9.21%1.57%22.52%18.80%1.94%12.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, GILIX and SECEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GILIX has higher volatility (3.95%) compared to SECEX (3.94%). In terms of maximum drawdown, GILIX dropped -35.61% vs SECEX's -73.88%.

GILIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GILIX и SECEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор