Сравнение GILG.L с SGIL.L
GILG.L (iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and SGIL.L (iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - GILG.L tracks the Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg GBP while SGIL.L tracks the Bloomberg Gbl Infl Linked TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GILG.L returned -1.48%/yr vs -1.24%/yr for SGIL.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GILG.L и SGIL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GILG.L показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у SGIL.L с доходностью 1.14%.
GILG.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 2.43%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- —
SGIL.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 0.67%
- 5 лет*
- -1.24%
- 10 лет*
- 1.78%
Сравнение доходности по годам GILG.L и SGIL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILG.L iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.51% | 4.23% | -0.86% | 3.12% | -18.45% | 5.19% | 2.37% |
SGIL.L iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.14% | 1.15% | -1.44% | -0.60% | -12.55% | 4.21% | 0.60% |
Correlation
The correlation between GILG.L and SGIL.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2020 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between GILG.L and SGIL.L has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GILG.L vs. SGIL.L — Ранг доходности на риск
GILG.L
SGIL.L
Сравнение GILG.L c SGIL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GILG.L) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (SGIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILG.L | SGIL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.56 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 3.06 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILG.L | SGIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.98 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.15 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.41 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок GILG.L и SGIL.L
Максимальная просадка GILG.L за все время составила -24.23%, что больше максимальной просадки SGIL.L в -20.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILG.L и SGIL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GILG.L | SGIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.23% | -20.23% | -4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -3.17% | +0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.52% | -5.63% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.23% | -20.23% | -4.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.44% | -15.00% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.12% | -6.79% | -6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.62% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILG.L и SGIL.L
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GILG.L) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (SGIL.L) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что GILG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGIL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GILG.L | SGIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.13% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 3.56% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.84% | 5.03% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.79% | 8.38% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.54% | 8.97% | -1.43% |
Сравнение комиссий GILG.L и SGIL.L
И GILG.L, и SGIL.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILG.L и SGIL.L
Дивидендная доходность GILG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как SGIL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GILG.L iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.98% | 0.96% | 0.87% | 0.79% | 0.72% | 0.50% |
SGIL.L iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GILG.L and SGIL.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GILG.L and SGIL.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
GILG.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg GBP, while SGIL.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked TR USD.
Подберите оптимальное распределение для GILG.L и SGIL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор