Сравнение GIL5.L с SP5L.L
GIL5.L (Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist) and SP5L.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc) are both exchange-traded funds - GIL5.L is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while SP5L.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GIL5.L returned 1.42%/yr vs 14.16%/yr for SP5L.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. GIL5.L charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for SP5L.L.
Доходность
Сравнение доходности GIL5.L и SP5L.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIL5.L показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у SP5L.L с доходностью 9.53%.
GIL5.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- —
SP5L.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 26.05%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 14.16%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение доходности по годам GIL5.L и SP5L.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIL5.L Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist | 1.09% | 5.18% | 2.48% | 4.02% | -4.53% | -1.89% | 1.65% | 7.87% | 13.01% | 13.51% |
SP5L.L Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc | 9.53% | 9.50% | 27.60% | 19.99% | -8.84% | 31.19% | 13.92% | 26.93% | 1.00% | -5.12% |
Correlation
The correlation between GIL5.L and SP5L.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2016 г. | -0.03 |
The correlation between GIL5.L and SP5L.L shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIL5.L vs. SP5L.L — Ранг доходности на риск
GIL5.L
SP5L.L
Сравнение GIL5.L c SP5L.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist (GIL5.L) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIL5.L | SP5L.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.44 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 3.60 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 12.74 | -7.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIL5.L и SP5L.L
Максимальная просадка GIL5.L за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки SP5L.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIL5.L и SP5L.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIL5.L | SP5L.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -25.47% | +16.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | -7.20% | +5.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.92% | -21.12% | +19.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.73% | -21.12% | +12.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.54% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -5.16% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 2.04% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIL5.L и SP5L.L
Текущая волатильность для Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist (GIL5.L) составляет 0.47%, в то время как у Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что GIL5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SP5L.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIL5.L | SP5L.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 3.75% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.74% | 7.80% | -6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06% | 10.97% | -8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.63% | 18.80% | -16.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 17.97% | -12.40% |
Сравнение комиссий GIL5.L и SP5L.L
GIL5.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SP5L.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIL5.L и SP5L.L
Дивидендная доходность GIL5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, тогда как SP5L.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIL5.L Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist | 2.32% | 2.34% | 1.94% | 1.36% | 1.39% | 1.60% | 2.26% | 9.10% | 14.61% | 15.85% | 7.81% |
SP5L.L Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GIL5.L and SP5L.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GIL5.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GIL5.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for SP5L.L.
GIL5.L is categorized as European Government Bonds, while SP5L.L is S&P 500. GIL5.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while SP5L.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.05% for GIL5.L and 0.07% for SP5L.L.
Подберите оптимальное распределение для GIL5.L и SP5L.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор