PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIIYX с GGBZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIIYX с GGBZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GIIYX (GuideStone Funds International Equity Index Fund) and GGBZX (GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund) are both mutual funds - GIIYX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by GuideStone Funds, while GGBZX is a Global Equities fund managed by GuideStone Funds. Over the past 10 years, GIIYX returned 8.75%/yr vs 11.48%/yr for GGBZX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GIIYX charges 0.23%/yr vs 0.39%/yr for GGBZX.

Доходность

Сравнение доходности GIIYX и GGBZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds International Equity Index Fund (GIIYX) и GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIIYX показывает доходность 8.36%, что значительно ниже, чем у GGBZX с доходностью 10.38%. За последние 10 лет акции GIIYX уступали акциям GGBZX по среднегодовой доходности: 8.75% против 11.48% соответственно.

GIIYX

1 день
-0.84%
1 месяц
1.85%
С начала года
8.36%
6 месяцев
10.29%
1 год
19.92%
3 года*
16.89%
5 лет*
8.04%
10 лет*
8.75%

GGBZX

1 день
-0.78%
1 месяц
3.90%
С начала года
10.38%
6 месяцев
10.75%
1 год
24.03%
3 года*
18.72%
5 лет*
8.70%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIIYX и GGBZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIIYX
GuideStone Funds International Equity Index Fund		8.36%31.38%4.66%18.04%-15.71%10.39%8.20%21.21%-12.88%24.30%
GGBZX
GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund		10.38%19.62%15.45%20.67%-19.61%14.95%15.47%26.93%-10.15%25.53%

Correlation

The correlation between GIIYX and GGBZX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.86

The correlation between GIIYX and GGBZX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds International Equity Index Fund

GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с GIIYX:
GIIYX с GREZXGIIYX с CIGIXGIIYX с EPDIXGIIYX с FISZXGIIYX с EPDPXGIIYX с FAOAXGIIYX с DCINX
Часто сравнивают с GGBZX:
GGBZX с GWPAXGGBZX с GFIZXGGBZX с GLDYXGGBZX с GMHZXGGBZX с GGBFXGGBZX с GSCYXGGBZX с GCOZX

Доходность на риск

GIIYX vs. GGBZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIIYX
Ранг доходности на риск GIIYX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIIYX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIIYX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIIYX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIIYX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIIYX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GGBZX
Ранг доходности на риск GGBZX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGBZX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGBZX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGBZX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGBZX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGBZX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIIYX c GGBZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds International Equity Index Fund (GIIYX) и GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIIYXGGBZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.95

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.72

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.45

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.80

10.63

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIIYX vs. GGBZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIIYX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа GGBZX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIIYX и GGBZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIIYXGGBZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.95

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.57

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.70

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.41

+0.10

Просадки

Сравнение просадок GIIYX и GGBZX

Максимальная просадка GIIYX за все время составила -32.55%, что меньше максимальной просадки GGBZX в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIIYX и GGBZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIIYXGGBZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.55%

-57.68%

+25.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-10.02%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.50%

-16.21%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.75%

-28.31%

-2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.55%

-33.03%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-0.78%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-9.23%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.30%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GIIYX и GGBZX

GuideStone Funds International Equity Index Fund (GIIYX) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что GIIYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGBZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIIYXGGBZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

3.70%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

9.97%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

12.56%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

15.46%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

16.46%

+0.29%

Сравнение комиссий GIIYX и GGBZX

GIIYX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии GGBZX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIIYX и GGBZX

Дивидендная доходность GIIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что меньше доходности GGBZX в 10.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGBZX
GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund		10.48%11.57%3.37%3.51%13.16%7.72%6.01%12.14%3.94%7.18%9.55%27.06%
GIIYX
GuideStone Funds International Equity Index Fund		5.49%5.95%3.01%3.06%3.00%5.44%1.99%3.03%1.44%2.33%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GIIYX and GGBZX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIIYX has higher volatility (4.76%) compared to GGBZX (3.70%). In terms of maximum drawdown, GIIYX dropped -32.55% vs GGBZX's -57.68%.

GGBZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIIYX и GGBZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор