PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GIIAX с NWISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GIIAX и NWISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide International Index Fund (GIIAX) и Nationwide Destination 2030 Fund (NWISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIIAX и NWISX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIIAX
Nationwide International Index Fund
0.48%31.11%3.05%16.88%-14.43%10.67%7.26%21.56%-14.10%24.81%
NWISX
Nationwide Destination 2030 Fund
-1.41%14.63%8.73%15.11%-16.85%11.16%12.13%17.47%-7.35%14.17%

Доходность по периодам

С начала года, GIIAX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у NWISX с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции GIIAX превзошли акции NWISX по среднегодовой доходности: 8.20% против 6.93% соответственно.


GIIAX

1 день
2.65%
1 месяц
-6.70%
С начала года
0.48%
6 месяцев
4.20%
1 год
21.73%
3 года*
13.56%
5 лет*
7.56%
10 лет*
8.20%

NWISX

1 день
1.60%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.57%
1 год
12.07%
3 года*
10.35%
5 лет*
4.77%
10 лет*
6.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nationwide International Index Fund

Nationwide Destination 2030 Fund

Сравнение комиссий GIIAX и NWISX

GIIAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии NWISX в 0.38%.


Доходность на риск

GIIAX vs. NWISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GIIAX
Ранг доходности на риск GIIAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIIAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIIAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIIAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIIAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина

NWISX
Ранг доходности на риск NWISX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWISX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWISX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWISX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWISX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWISX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIIAX c NWISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide International Index Fund (GIIAX) и Nationwide Destination 2030 Fund (NWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GIIAXNWISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.91

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.84

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

7.94

-0.93

GIIAX vs. NWISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIIAX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NWISX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIIAX и NWISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GIIAXNWISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.34

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.42

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.59

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.36

-0.16

Корреляция

Корреляция между GIIAX и NWISX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GIIAX и NWISX

Дивидендная доходность GIIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что меньше доходности NWISX в 7.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIIAX
Nationwide International Index Fund
7.11%7.14%3.84%2.99%1.90%3.69%1.58%4.20%6.17%6.21%2.87%3.36%
NWISX
Nationwide Destination 2030 Fund
7.66%7.48%13.04%7.29%3.01%9.66%5.40%6.21%11.67%7.96%7.01%5.09%

Просадки

Сравнение просадок GIIAX и NWISX

Максимальная просадка GIIAX за все время составила -61.28%, что больше максимальной просадки NWISX в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIIAX и NWISX.


Загрузка...

Показатели просадок


GIIAXNWISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.28%

-49.97%

-11.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-6.79%

-4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-28.31%

-1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.23%

-28.31%

-5.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-4.38%

-4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-8.00%

-8.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

1.57%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GIIAX и NWISX

Nationwide International Index Fund (GIIAX) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Nationwide Destination 2030 Fund (NWISX) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что GIIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GIIAXNWISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

3.76%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

5.61%

+4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

9.28%

+6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

11.39%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

11.89%

+4.40%