PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIIAX с NDAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIIAX с NDAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide International Index Fund (GIIAX) и Nationwide Investor Destinations Aggressive Fund (NDAAX).

GIIAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. NDAAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности GIIAX и NDAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide International Index Fund (GIIAX) и Nationwide Investor Destinations Aggressive Fund (NDAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIIAX и NDAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIIAX
Nationwide International Index Fund		0.48%31.11%3.05%16.88%-14.43%10.67%7.26%21.56%-14.10%24.81%
NDAAX
Nationwide Investor Destinations Aggressive Fund		-0.74%17.35%14.01%20.48%-18.33%17.16%13.37%21.59%-10.35%17.71%

Доходность по периодам

С начала года, GIIAX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у NDAAX с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции GIIAX уступали акциям NDAAX по среднегодовой доходности: 8.20% против 9.22% соответственно.

GIIAX

1 день
2.65%
1 месяц
-6.70%
С начала года
0.48%
6 месяцев
4.20%
1 год
21.73%
3 года*
13.56%
5 лет*
7.56%
10 лет*
8.20%

NDAAX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.20%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.95%
1 год
18.17%
3 года*
14.74%
5 лет*
7.49%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide International Index Fund

Nationwide Investor Destinations Aggressive Fund

Часто сравнивают с GIIAX:
GIIAX с VGTGIIAX с VXUSGIIAX с MUIGXGIIAX с GBIAXGIIAX с GRISXGIIAX с NADCXGIIAX с NDMAX
Часто сравнивают с NDAAX:
NDAAX с RKLBNDAAX с GBIAXNDAAX с CSTAXNDAAX с AVEFXNDAAX с CONWXNDAAX с NWAUXNDAAX с GMRAX

Сравнение комиссий GIIAX и NDAAX

GIIAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии NDAAX в 0.53%.

GIIAX
Nationwide International Index Fund
NDAAX
Nationwide Investor Destinations Aggressive Fund

Доходность на риск

GIIAX vs. NDAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIIAX
Ранг доходности на риск GIIAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIIAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIIAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIIAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIIAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
NDAAX
Ранг доходности на риск NDAAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDAAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDAAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDAAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDAAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDAAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIIAX c NDAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide International Index Fund (GIIAX) и Nationwide Investor Destinations Aggressive Fund (NDAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIIAXNDAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.21

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.77

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.73

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

7.78

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIIAX vs. NDAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIIAX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NDAAX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIIAX и NDAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIIAXNDAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.21

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.47

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.55

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.31

-0.11

Корреляция

Корреляция между GIIAX и NDAAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIIAX и NDAAX

Дивидендная доходность GIIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что меньше доходности NDAAX в 10.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIIAX
Nationwide International Index Fund		7.11%7.14%3.84%2.99%1.90%3.69%1.58%4.20%6.17%6.21%2.87%3.36%
NDAAX
Nationwide Investor Destinations Aggressive Fund		10.77%10.60%18.58%5.92%3.68%6.69%5.75%8.80%14.29%12.98%9.26%7.45%

Просадки

Сравнение просадок GIIAX и NDAAX

Максимальная просадка GIIAX за все время составила -61.28%, что больше максимальной просадки NDAAX в -55.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIIAX и NDAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIIAXNDAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.28%

-55.26%

-6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-10.96%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-29.50%

-0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.23%

-36.67%

+2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-6.23%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-10.48%

-5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.44%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GIIAX и NDAAX

Nationwide International Index Fund (GIIAX) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Nationwide Investor Destinations Aggressive Fund (NDAAX) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что GIIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIIAXNDAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

5.77%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

9.08%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

15.54%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

15.88%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

16.88%

-0.59%