Сравнение GIGB.L с XDEV.L
GIGB.L (VanEck S&P Global Mining UCITS ETF USD (Acc)) and XDEV.L (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - GIGB.L is a Mining Equities fund tracking the S&P Global Mining Reduced Coal Index, while XDEV.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GIGB.L returned 12.75%/yr vs 16.91%/yr for XDEV.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. GIGB.L charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for XDEV.L.
Доходность
Сравнение доходности GIGB.L и XDEV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GIGB.L торгуется в GBP, в то время как XDEV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEV.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GIGB.L показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у XDEV.L с доходностью 28.34%.
GIGB.L
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -18.03%
- 6 месяцев
- -13.67%
- С начала года
- -2.57%
- 1 год
- 48.15%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- —
XDEV.L
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.84%
- 6 месяцев
- 23.50%
- С начала года
- 28.34%
- 1 год
- 54.70%
- 3 года*
- 24.59%
- 5 лет*
- 16.91%
- 10 лет*
- 11.78%
Сравнение доходности по годам GIGB.L и XDEV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGB.L VanEck S&P Global Mining UCITS ETF USD (Acc) | -2.57% | 77.74% | -7.37% | -1.37% | 15.87% | 8.64% | 27.01% | 21.34% | -33.33% |
XDEV.L Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 28.34% | 30.51% | 6.79% | 13.25% | 1.01% | 21.67% | -6.88% | 14.56% | -5.14% |
Correlation
The correlation between GIGB.L and XDEV.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2018 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIGB.L vs. XDEV.L — Ранг доходности на риск
GIGB.L
XDEV.L
Сравнение GIGB.L c XDEV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck S&P Global Mining UCITS ETF USD (Acc) (GIGB.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIGB.L | XDEV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.66 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 7.87 | -6.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 24.91 | -20.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIGB.L и XDEV.L
Максимальная просадка GIGB.L за все время составила -45.07%, примерно равная максимальной просадке XDEV.L в -45.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIGB.L и XDEV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIGB.L | XDEV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.07% | -45.89% | +0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.52% | -6.92% | -19.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.52% | -19.90% | -6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | -19.90% | -9.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.32% | -6.81% | -19.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -15.27% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | 2.19% | +7.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIGB.L и XDEV.L
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF USD (Acc) (GIGB.L) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что GIGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIGB.L | XDEV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 5.91% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.40% | 13.06% | +15.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.92% | 15.00% | +18.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.68% | 19.11% | +10.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.36% | 21.02% | +8.34% |
Сравнение комиссий GIGB.L и XDEV.L
GIGB.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XDEV.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIGB.L и XDEV.L
Ни GIGB.L, ни XDEV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GIGB.L and XDEV.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEV.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEV.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for GIGB.L.
GIGB.L is categorized as Mining Equities, while XDEV.L is Global Equities. GIGB.L tracks S&P Global Mining Reduced Coal Index, while XDEV.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: VanEck and DWS. Their fees differ too: 0.50% for GIGB.L and 0.25% for XDEV.L.
Подберите оптимальное распределение для GIGB.L и XDEV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор