Сравнение GHYU.L с SDHG.L
GHYU.L (Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc) and SDHG.L (iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF) are both High Yield Bonds funds - GHYU.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD while SDHG.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GHYU.L returned 2.66%/yr vs 6.44%/yr for SDHG.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. GHYU.L charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for SDHG.L.
Доходность
Сравнение доходности GHYU.L и SDHG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GHYU.L торгуется в USD, в то время как SDHG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDHG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GHYU.L показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у SDHG.L с доходностью 1.87%.
GHYU.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 8.58%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- —
SDHG.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 10.15%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 6.76%
Сравнение доходности по годам GHYU.L и SDHG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYU.L Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc | 0.65% | 11.40% | 5.06% | 12.36% | -13.13% | 0.31% | 8.39% |
SDHG.L iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 1.87% | 11.52% | 8.50% | 10.02% | -2.49% | 5.64% | 4.87% |
Correlation
The correlation between GHYU.L and SDHG.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2020 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between GHYU.L and SDHG.L has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHYU.L vs. SDHG.L — Ранг доходности на риск
GHYU.L
SDHG.L
Сравнение GHYU.L c SDHG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc (GHYU.L) и iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (SDHG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHYU.L | SDHG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.38 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 5.44 | -3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 21.91 | -15.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHYU.L | SDHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.03 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.98 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.88 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок GHYU.L и SDHG.L
Максимальная просадка GHYU.L за все время составила -22.36%, что больше максимальной просадки SDHG.L в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYU.L и SDHG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHYU.L | SDHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.36% | -17.90% | -4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.92% | -1.85% | -2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.67% | -4.60% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.36% | -8.65% | -13.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.32% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -1.22% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.46% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHYU.L и SDHG.L
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc (GHYU.L) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (SDHG.L) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что GHYU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDHG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHYU.L | SDHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 1.25% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 3.76% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 4.95% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.34% | 6.59% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 7.28% | +1.66% |
Сравнение комиссий GHYU.L и SDHG.L
GHYU.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SDHG.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYU.L и SDHG.L
GHYU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDHG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYU.L Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDHG.L iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 11.18% | 8.87% | 8.03% | 7.20% | 5.20% | 5.72% | 6.58% | 6.95% | 7.01% | 7.33% | 6.99% | 7.49% |
Часто задаваемые вопросы
GHYU.L and SDHG.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GHYU.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GHYU.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for SDHG.L.
GHYU.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD, while SDHG.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.25% for GHYU.L and 0.45% for SDHG.L.
Подберите оптимальное распределение для GHYU.L и SDHG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор