Сравнение GHYU.L с 500U.L
GHYU.L (Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc) and 500U.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - GHYU.L is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD, while 500U.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GHYU.L returned 2.66%/yr vs 13.83%/yr for 500U.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GHYU.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for 500U.L.
Доходность
Сравнение доходности GHYU.L и 500U.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GHYU.L показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у 500U.L с доходностью 10.41%.
GHYU.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 8.58%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- —
500U.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 15.69%
Сравнение доходности по годам GHYU.L и 500U.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYU.L Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc | 0.65% | 11.40% | 5.06% | 12.36% | -13.13% | 0.31% | 8.39% |
500U.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 10.41% | 17.98% | 24.83% | 26.85% | -19.06% | 30.19% | 12.42% |
Correlation
The correlation between GHYU.L and 500U.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2020 г. | 0.62 |
The correlation between GHYU.L and 500U.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHYU.L vs. 500U.L — Ранг доходности на риск
GHYU.L
500U.L
Сравнение GHYU.L c 500U.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc (GHYU.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHYU.L | 500U.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.44 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 3.34 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 14.61 | -8.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHYU.L | 500U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.41 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.88 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.23 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок GHYU.L и 500U.L
Максимальная просадка GHYU.L за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки 500U.L в -34.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYU.L и 500U.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHYU.L | 500U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.36% | -34.04% | +11.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.92% | -8.34% | +4.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.67% | -18.29% | +13.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.36% | -24.22% | +1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.51% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -4.73% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 1.91% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHYU.L и 500U.L
Текущая волатильность для Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc (GHYU.L) составляет 1.69%, в то время как у Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что GHYU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 500U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHYU.L | 500U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 3.21% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 8.54% | -4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 11.57% | -6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.34% | 15.79% | -8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 18.26% | -9.32% |
Сравнение комиссий GHYU.L и 500U.L
GHYU.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии 500U.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYU.L и 500U.L
Ни GHYU.L, ни 500U.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GHYU.L and 500U.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 500U.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
500U.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for GHYU.L.
GHYU.L is categorized as High Yield Bonds, while 500U.L is S&P 500. GHYU.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD, while 500U.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.25% for GHYU.L and 0.15% for 500U.L.
Подберите оптимальное распределение для GHYU.L и 500U.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор