Сравнение GHYS.L с TAHY.L
GHYS.L (iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF) and TAHY.L (Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc)) are both High Yield Bonds funds - GHYS.L tracks the Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index (GBP Hedged) while TAHY.L tracks the iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GHYS.L returned 7.70%/yr vs 7.64%/yr for TAHY.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. GHYS.L charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for TAHY.L.
Доходность
Сравнение доходности GHYS.L и TAHY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GHYS.L торгуется в GBP, в то время как TAHY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TAHY.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GHYS.L показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у TAHY.L с доходностью 4.01%.
GHYS.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.58%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 3.85%
- Всё время*
- 4.09%
TAHY.L
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.42%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 4.01%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.22%
Сравнение доходности по годам GHYS.L и TAHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GHYS.L iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF | 1.91% | 7.56% | 6.95% | 11.60% | -9.89% | 0.05% |
TAHY.L Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) | 4.01% | -0.38% | 19.59% | -15.20% | -8.69% | -11.17% |
Correlation
The correlation between GHYS.L and TAHY.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHYS.L vs. TAHY.L — Ранг доходности на риск
GHYS.L
TAHY.L
Сравнение GHYS.L c TAHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (GHYS.L) и Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GHYS.L | TAHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.05 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | 2.57 | +5.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GHYS.L и TAHY.L
Максимальная просадка GHYS.L за все время составила -25.16%, что меньше максимальной просадки TAHY.L в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYS.L и TAHY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHYS.L | TAHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.16% | -40.62% | +15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -5.98% | +3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.54% | -7.70% | +3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -14.82% | +14.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -21.33% | +19.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 2.44% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHYS.L и TAHY.L
Текущая волатильность для iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (GHYS.L) составляет 0.93%, в то время как у Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что GHYS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHYS.L | TAHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 2.04% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.07% | 5.90% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.63% | 7.55% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 14.71% | -8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.11% | 14.71% | -7.60% |
Сравнение комиссий GHYS.L и TAHY.L
GHYS.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TAHY.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYS.L и TAHY.L
Дивидендная доходность GHYS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, тогда как TAHY.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYS.L iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF | 7.26% | 5.68% | 5.77% | 5.36% | 4.41% | 3.78% | 4.08% | 5.03% | 4.89% | 4.58% | 4.91% | 5.65% |
TAHY.L Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GHYS.L and TAHY.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GHYS.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GHYS.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for TAHY.L.
GHYS.L tracks Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index (GBP Hedged), while TAHY.L tracks iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index. They also come from different issuers: iShares and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.55% for GHYS.L and 0.60% for TAHY.L.
Подберите оптимальное распределение для GHYS.L и TAHY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор