PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHTMX с FHLFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GHTMX с FHLFX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GHTMX (Goldman Sachs International Tax- Managed Equity Fund) and FHLFX (Fidelity Series International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, GHTMX returned 11.65%/yr vs 8.62%/yr for FHLFX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GHTMX charges 0.90%/yr vs 0.01%/yr for FHLFX.

Доходность

Сравнение доходности GHTMX и FHLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs International Tax- Managed Equity Fund (GHTMX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GHTMX показывает доходность 13.06%, что значительно выше, чем у FHLFX с доходностью 9.27%.

GHTMX

1 день
0.47%
1 месяц
1.82%
С начала года
13.06%
6 месяцев
15.58%
1 год
29.67%
3 года*
22.88%
5 лет*
11.65%
10 лет*
10.51%

FHLFX

1 день
0.55%
1 месяц
0.06%
С начала года
9.27%
6 месяцев
11.60%
1 год
21.61%
3 года*
17.15%
5 лет*
8.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GHTMX и FHLFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GHTMX
Goldman Sachs International Tax- Managed Equity Fund		13.06%39.51%6.30%20.20%-15.00%12.41%10.14%19.01%-14.55%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		9.27%31.96%3.67%18.16%-14.17%11.23%8.09%21.66%-10.70%

Correlation

The correlation between GHTMX and FHLFX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.96

The correlation between GHTMX and FHLFX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs International Tax- Managed Equity Fund

Fidelity Series International Index Fund

Часто сравнивают с GHTMX:
GHTMX с JIJIXGHTMX с NASDXGHTMX с FAERXGHTMX с FASGXGHTMX с FSGEXGHTMX с STEZXGHTMX с ECAT
Часто сравнивают с FHLFX:
FHLFX с FSPSXFHLFX с TSWIXFHLFX с AAIEXFHLFX с FTIHXFHLFX с TRERXFHLFX с FITGXFHLFX с SCIEX

Доходность на риск

GHTMX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHTMX
Ранг доходности на риск GHTMX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHTMX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHTMX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHTMX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHTMX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHTMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FHLFX
Ранг доходности на риск FHLFX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLFX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLFX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLFX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHTMX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Tax- Managed Equity Fund (GHTMX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHTMXFHLFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.47

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.10

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

1.91

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.10

7.15

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHTMX vs. FHLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHTMX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа FHLFX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHTMX и FHLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHTMXFHLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.47

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.54

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.52

-0.02

Просадки

Сравнение просадок GHTMX и FHLFX

Максимальная просадка GHTMX за все время составила -38.64%, что больше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHTMX и FHLFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GHTMXFHLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.64%

-33.58%

-5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-11.37%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.60%

-13.62%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.93%

-29.36%

-0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.66%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-6.10%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.03%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GHTMX и FHLFX

Goldman Sachs International Tax- Managed Equity Fund (GHTMX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что GHTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GHTMXFHLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.49%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

12.10%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

14.81%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

15.98%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

17.63%

-1.08%

Сравнение комиссий GHTMX и FHLFX

GHTMX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHTMX и FHLFX

Дивидендная доходность GHTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности FHLFX в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		3.17%3.46%2.98%2.86%2.60%2.47%1.92%1.95%0.62%0.00%0.00%0.00%
GHTMX
Goldman Sachs International Tax- Managed Equity Fund		1.93%2.18%2.18%2.33%3.56%3.00%1.44%1.95%1.65%1.86%1.85%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, GHTMX and FHLFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GHTMX has higher volatility (4.82%) compared to FHLFX (4.49%). In terms of maximum drawdown, GHTMX dropped -38.64% vs FHLFX's -33.58%.

GHTMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GHTMX и FHLFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор