Сравнение GHTMX с FAOIX
GHTMX (Goldman Sachs International Tax- Managed Equity Fund) and FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, GHTMX returned 10.89%/yr vs 8.02%/yr for FAOIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GHTMX charges 0.90%/yr vs 1.12%/yr for FAOIX.
Доходность
Сравнение доходности GHTMX и FAOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции GHTMX превзошли акции FAOIX по среднегодовой доходности: 10.89% против 8.02% соответственно.
GHTMX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 13.24%
- 6 месяцев
- 12.77%
- 1 год
- 27.33%
- 3 года*
- 21.60%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 10.89%
FAOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -4.03%
- 3 года*
- 8.30%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 8.02%
Сравнение доходности по годам GHTMX и FAOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHTMX Goldman Sachs International Tax- Managed Equity Fund | 13.24% | 39.51% | 6.30% | 20.20% | -15.00% | 12.41% | 10.14% | 19.01% | -16.52% | 29.42% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 0.00% | 15.25% | 4.92% | 20.35% | -24.38% | 19.23% | 15.08% | 27.82% | -14.85% | 30.05% |
Correlation
The correlation between GHTMX and FAOIX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г. | 0.93 |
Over the past year, the correlation between GHTMX and FAOIX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.93, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHTMX vs. FAOIX — Ранг доходности на риск
GHTMX
FAOIX
Сравнение GHTMX c FAOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Tax- Managed Equity Fund (GHTMX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GHTMX | FAOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.89 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | -0.61 | +2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | -0.98 | +9.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GHTMX и FAOIX
Максимальная просадка GHTMX за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки FAOIX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHTMX и FAOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHTMX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.64% | -59.86% | +21.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -7.28% | -5.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.60% | -13.98% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.93% | -36.33% | +6.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.64% | -36.33% | -2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -5.85% | +4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -14.18% | +6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 4.20% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHTMX и FAOIX
Goldman Sachs International Tax- Managed Equity Fund (GHTMX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GHTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHTMX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 0.00% | +5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 3.36% | +10.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 8.44% | +7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 16.73% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 16.32% | -0.01% |
Сравнение комиссий GHTMX и FAOIX
GHTMX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии FAOIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHTMX и FAOIX
Дивидендная доходность GHTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности FAOIX в 8.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 8.49% | 8.49% | 1.66% | 0.96% | 0.63% | 2.06% | 0.00% | 1.35% | 5.09% | 3.79% | 1.49% | 0.63% |
GHTMX Goldman Sachs International Tax- Managed Equity Fund | 1.93% | 2.18% | 2.18% | 2.33% | 3.56% | 3.00% | 1.44% | 1.95% | 1.65% | 1.86% | 1.85% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
GHTMX and FAOIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GHTMX has higher volatility (5.71%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, GHTMX dropped -38.64% vs FAOIX's -59.86%.
GHTMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GHTMX и FAOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор