Сравнение GHTMX с FAOAX
GHTMX (Goldman Sachs International Tax- Managed Equity Fund) and FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, GHTMX returned 10.48%/yr vs 7.56%/yr for FAOAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GHTMX charges 0.90%/yr vs 1.43%/yr for FAOAX.
Доходность
Сравнение доходности GHTMX и FAOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции GHTMX превзошли акции FAOAX по среднегодовой доходности: 10.48% против 7.56% соответственно.
GHTMX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -3.79%
- 6 месяцев
- 7.23%
- С начала года
- 10.10%
- 1 год
- 25.18%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- 10.48%
- Всё время*
- 8.86%
FAOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -3.18%
- 3 года*
- 7.73%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 7.56%
- Всё время*
- 5.45%
Сравнение доходности по годам GHTMX и FAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHTMX Goldman Sachs International Tax- Managed Equity Fund | 10.10% | 39.51% | 6.30% | 20.20% | -15.00% | 12.41% | 10.14% | 19.01% | -16.52% | 29.42% |
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 0.00% | 14.93% | 4.63% | 20.01% | -24.61% | 18.90% | 14.71% | 27.39% | -15.10% | 29.66% |
Correlation
The correlation between GHTMX and FAOAX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г. | 0.93 |
Over the past year, the correlation between GHTMX and FAOAX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.93, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHTMX vs. FAOAX — Ранг доходности на риск
GHTMX
FAOAX
Сравнение GHTMX c FAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Tax- Managed Equity Fund (GHTMX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GHTMX | FAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.91 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | -0.48 | +2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | -0.74 | +8.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GHTMX и FAOAX
Максимальная просадка GHTMX за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки FAOAX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHTMX и FAOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHTMX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.64% | -60.03% | +21.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -7.29% | -5.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.60% | -13.99% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.93% | -36.50% | +6.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.64% | -36.50% | -2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -5.87% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -14.53% | +6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 4.39% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHTMX и FAOAX
Goldman Sachs International Tax- Managed Equity Fund (GHTMX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GHTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHTMX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 0.00% | +4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.03% | 0.00% | +14.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 8.15% | +8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 16.67% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 16.29% | +0.02% |
Сравнение комиссий GHTMX и FAOAX
GHTMX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии FAOAX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHTMX и FAOAX
Дивидендная доходность GHTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности FAOAX в 8.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 8.54% | 8.54% | 1.33% | 0.74% | 0.38% | 2.12% | 0.00% | 1.37% | 4.64% | 3.64% | 1.75% | 0.38% |
GHTMX Goldman Sachs International Tax- Managed Equity Fund | 1.98% | 2.18% | 2.18% | 2.33% | 3.56% | 3.00% | 1.44% | 1.95% | 1.65% | 1.86% | 1.85% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
GHTMX and FAOAX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GHTMX has higher volatility (4.70%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, GHTMX dropped -38.64% vs FAOAX's -60.03%.
GHTMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GHTMX и FAOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор