PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GGUS.AX с SEMI.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGUS.AX с SEMI.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GGUS.AX (Betashares Geared US Equities Currency Hedged Complex ETF) and SEMI.AX (Global X Semiconductor ETF) are both Global Equities funds. GGUS.AX is actively managed, while SEMI.AX is passively managed. Over the past 3 years, GGUS.AX returned 29.41%/yr vs 51.37%/yr for SEMI.AX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GGUS.AX и SEMI.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Betashares Geared US Equities Currency Hedged Complex ETF (GGUS.AX) и Global X Semiconductor ETF (SEMI.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGUS.AX показывает доходность 15.21%, что значительно ниже, чем у SEMI.AX с доходностью 59.90%.

GGUS.AX

1 день
-2.97%
1 месяц
-2.35%
6 месяцев
12.93%
С начала года
15.21%
1 год
36.63%
3 года*
29.41%
5 лет*
13.72%
10 лет*
20.86%

SEMI.AX

1 день
-7.68%
1 месяц
-15.15%
6 месяцев
42.26%
С начала года
59.90%
1 год
104.12%
3 года*
51.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGUS.AX и SEMI.AX

2026 (YTD)20252024202320222021
GGUS.AX
Betashares Geared US Equities Currency Hedged Complex ETF		15.21%18.83%45.64%49.70%-47.20%13.20%
SEMI.AX
Global X Semiconductor ETF		59.90%43.80%35.17%69.12%-30.92%15.60%

Correlation

The correlation between GGUS.AX and SEMI.AX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.70

The correlation between GGUS.AX and SEMI.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Betashares Geared US Equities Currency Hedged Complex ETF

Global X Semiconductor ETF

Часто сравнивают с GGUS.AX:
GGUS.AX с DHHF.AXGGUS.AX с EX20.AXGGUS.AX с F100.AXGGUS.AX с FOOD.AXGGUS.AX с FUEL.AXGGUS.AX с GEAR.AXGGUS.AX с GNDQ.AX
Часто сравнивают с SEMI.AX:
SEMI.AX с CORE.AXSEMI.AX с F100.AXSEMI.AX с GXLD.AXSEMI.AX с VDCO.AXSEMI.AX с ZYUS.AXSEMI.AX с ACDC.AXSEMI.AX с BANK.AX

Доходность на риск

GGUS.AX vs. SEMI.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGUS.AX
Ранг доходности на риск GGUS.AX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGUS.AX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGUS.AX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGUS.AX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGUS.AX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGUS.AX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SEMI.AX
Ранг доходности на риск SEMI.AX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMI.AX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMI.AX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMI.AX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMI.AX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMI.AX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGUS.AX c SEMI.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Geared US Equities Currency Hedged Complex ETF (GGUS.AX) и Global X Semiconductor ETF (SEMI.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGUS.AXSEMI.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.81

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
3.22

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

4.80

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.88

21.73

-14.84

GGUS.AX vs. SEMI.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGUS.AX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа SEMI.AX равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGUS.AX и SEMI.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGUS.AX и SEMI.AX

Максимальная просадка GGUS.AX за все время составила -64.26%, что больше максимальной просадки SEMI.AX в -38.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGUS.AX и SEMI.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGUS.AXSEMI.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.26%

-38.85%

-25.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.90%

-20.90%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.78%

-32.53%

-14.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-20.90%

+16.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.41%

-10.86%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

4.67%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GGUS.AX и SEMI.AX

Текущая волатильность для Betashares Geared US Equities Currency Hedged Complex ETF (GGUS.AX) составляет 6.38%, в то время как у Global X Semiconductor ETF (SEMI.AX) волатильность равна 16.59%. Это указывает на то, что GGUS.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMI.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGUS.AXSEMI.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

16.59%

-10.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.73%

30.75%

-5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.52%

35.63%

-5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.72%

31.80%

+9.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.74%

31.80%

+8.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGUS.AX и SEMI.AX

GGUS.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEMI.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GGUS.AX
Betashares Geared US Equities Currency Hedged Complex ETF		0.00%1.69%0.00%0.00%6.12%2.52%0.00%0.12%0.96%0.62%0.89%
SEMI.AX
Global X Semiconductor ETF		8.25%5.60%3.44%0.54%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GGUS.AX and SEMI.AX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: BetaShares and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGUS.AX и SEMI.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор