Сравнение GGUS.AX с ESTX.AX
GGUS.AX (Betashares Geared US Equities Currency Hedged Complex ETF) and ESTX.AX (Global X EURO STOXX 50 ETF) are both Global Equities funds. GGUS.AX is actively managed, while ESTX.AX is passively managed. Over the past 10 years, GGUS.AX returned 20.86%/yr vs 11.39%/yr for ESTX.AX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GGUS.AX и ESTX.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGUS.AX показывает доходность 15.21%, что значительно выше, чем у ESTX.AX с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции GGUS.AX превзошли акции ESTX.AX по среднегодовой доходности: 20.86% против 11.39% соответственно.
GGUS.AX
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -2.35%
- 6 месяцев
- 12.93%
- С начала года
- 15.21%
- 1 год
- 36.63%
- 3 года*
- 29.41%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- 20.86%
ESTX.AX
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- -1.28%
- С начала года
- 1.82%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 11.39%
Сравнение доходности по годам GGUS.AX и ESTX.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGUS.AX Betashares Geared US Equities Currency Hedged Complex ETF | 15.21% | 18.83% | 45.64% | 49.70% | -47.20% | 68.07% | 17.37% | 70.51% | -21.12% | 45.08% |
ESTX.AX Global X EURO STOXX 50 ETF | 1.82% | 27.21% | 13.48% | 23.32% | -7.46% | 18.99% | -2.51% | 27.06% | -8.09% | 15.99% |
Correlation
The correlation between GGUS.AX and ESTX.AX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2016 г. | 0.57 |
The correlation between GGUS.AX and ESTX.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGUS.AX vs. ESTX.AX — Ранг доходности на риск
GGUS.AX
ESTX.AX
Сравнение GGUS.AX c ESTX.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Geared US Equities Currency Hedged Complex ETF (GGUS.AX) и Global X EURO STOXX 50 ETF (ESTX.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGUS.AX | ESTX.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.10 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 0.53 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 1.54 | +5.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGUS.AX и ESTX.AX
Максимальная просадка GGUS.AX за все время составила -64.26%, что больше максимальной просадки ESTX.AX в -29.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGUS.AX и ESTX.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGUS.AX | ESTX.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.26% | -29.33% | -34.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.90% | -14.48% | -6.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.78% | -14.48% | -32.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.53% | -26.60% | -28.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.26% | -29.33% | -34.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -3.97% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.41% | -5.29% | -8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 5.05% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGUS.AX и ESTX.AX
Betashares Geared US Equities Currency Hedged Complex ETF (GGUS.AX) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Global X EURO STOXX 50 ETF (ESTX.AX) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что GGUS.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESTX.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGUS.AX | ESTX.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 3.41% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.73% | 13.63% | +12.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.52% | 15.76% | +14.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.72% | 16.36% | +25.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.74% | 16.24% | +24.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGUS.AX и ESTX.AX
GGUS.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESTX.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTX.AX Global X EURO STOXX 50 ETF | 7.35% | 1.79% | 4.19% | 3.67% | 3.90% | 1.60% | 2.15% | 2.79% | 4.16% | 1.15% | 0.15% |
GGUS.AX Betashares Geared US Equities Currency Hedged Complex ETF | 0.00% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 6.12% | 2.52% | 0.00% | 0.12% | 0.96% | 0.62% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
GGUS.AX and ESTX.AX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: BetaShares and Global X.
Подберите оптимальное распределение для GGUS.AX и ESTX.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор