PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGRO.TO с ZCON.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGRO.TO с ZCON.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GGRO.TO (iShares ESG Growth ETF Portfolio) and ZCON.TO (BMO Conservative ETF) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, GGRO.TO returned 11.20%/yr vs 5.78%/yr for ZCON.TO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGRO.TO charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for ZCON.TO.

Доходность

Сравнение доходности GGRO.TO и ZCON.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) и BMO Conservative ETF (ZCON.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGRO.TO показывает доходность 11.48%, что значительно выше, чем у ZCON.TO с доходностью 5.89%.

GGRO.TO

1 день
-0.04%
1 месяц
6.33%
С начала года
11.48%
6 месяцев
8.73%
1 год
22.29%
3 года*
18.93%
5 лет*
11.20%
10 лет*
—

ZCON.TO

1 день
0.15%
1 месяц
3.03%
С начала года
5.89%
6 месяцев
5.22%
1 год
13.53%
3 года*
10.90%
5 лет*
5.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGRO.TO и ZCON.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
GGRO.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio		11.48%14.24%20.48%19.18%-14.11%15.52%7.20%
ZCON.TO
BMO Conservative ETF		5.89%9.31%11.51%9.89%-11.00%6.06%3.46%

Correlation

The correlation between GGRO.TO and ZCON.TO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2020 г.

0.59

Over the past year, GGRO.TO and ZCON.TO have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.59, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов GGRO.TO и ZCON.TO

Секторы
GGRO.TO
ZCON.TO

Технологии

27.5%
22.5%

Финансовые услуги

23.1%
20.0%

Промышленность

7.0%
11.2%

Сырьевые материалы

5.7%
6.9%

Потребительский циклический сектор

3.8%
8.2%

Здравоохранение

3.7%
6.8%

Недвижимость

2.3%
2.0%

Коммуникационные услуги

2.3%
6.9%

Потребительский защитный сектор

2.2%
4.8%

Коммунальные услуги

0.8%
2.9%

Энергетика

0.0%
7.8%

Технологии

GGRO.TO
27.5%
ZCON.TO
22.5%

Финансовые услуги

GGRO.TO
23.1%
ZCON.TO
20.0%

Промышленность

GGRO.TO
7.0%
ZCON.TO
11.2%

Сырьевые материалы

GGRO.TO
5.7%
ZCON.TO
6.9%

Потребительский циклический сектор

GGRO.TO
3.8%
ZCON.TO
8.2%

Здравоохранение

GGRO.TO
3.7%
ZCON.TO
6.8%

Недвижимость

GGRO.TO
2.3%
ZCON.TO
2.0%

Коммуникационные услуги

GGRO.TO
2.3%
ZCON.TO
6.9%

Потребительский защитный сектор

GGRO.TO
2.2%
ZCON.TO
4.8%

Коммунальные услуги

GGRO.TO
0.8%
ZCON.TO
2.9%

Энергетика

GGRO.TO
0.0%
ZCON.TO
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Growth ETF Portfolio

BMO Conservative ETF

Часто сравнивают с GGRO.TO:
GGRO.TO с VGRO.TOGGRO.TO с VFV.TOGGRO.TO с XEQT.TOGGRO.TO с GEQT.TOGGRO.TO с ESGGGGRO.TO с GBAL.TOGGRO.TO с ESG
Часто сравнивают с ZCON.TO:
ZCON.TO с XCNS.TOZCON.TO с ZBAL.TOZCON.TO с PYF.TOZCON.TO с MIX.TOZCON.TO с ZMI.TOZCON.TO с FEQT.NEOZCON.TO с ZMMK.TO

Доходность на риск

GGRO.TO vs. ZCON.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGRO.TO
Ранг доходности на риск GGRO.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRO.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRO.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRO.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRO.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRO.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ZCON.TO
Ранг доходности на риск ZCON.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCON.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCON.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCON.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCON.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCON.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRO.TO c ZCON.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) и BMO Conservative ETF (ZCON.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGRO.TOZCON.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.20

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.23

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.99

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.66

11.69

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGRO.TO vs. ZCON.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRO.TO на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZCON.TO равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRO.TO и ZCON.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGRO.TOZCON.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.20

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.80

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.82

+0.26

Просадки

Сравнение просадок GGRO.TO и ZCON.TO

Максимальная просадка GGRO.TO за все время составила -22.13%, что больше максимальной просадки ZCON.TO в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRO.TO и ZCON.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGRO.TOZCON.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.13%

-17.22%

-4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-4.54%

-3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.78%

-6.83%

-6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.13%

-15.88%

-6.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.08%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-3.19%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.16%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRO.TO и ZCON.TO

iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с BMO Conservative ETF (ZCON.TO) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что GGRO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZCON.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGRO.TOZCON.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

2.19%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

4.85%

+4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

6.19%

+5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.76%

7.22%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

8.00%

+3.57%

Сравнение комиссий GGRO.TO и ZCON.TO

GGRO.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ZCON.TO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRO.TO и ZCON.TO

Дивидендная доходность GGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности ZCON.TO в 2.05%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GGRO.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio		1.38%1.51%1.62%1.89%1.69%1.43%0.83%0.00%
ZCON.TO
BMO Conservative ETF		2.05%2.36%2.49%2.71%2.89%2.50%2.59%2.51%

Часто задаваемые вопросы

GGRO.TO and ZCON.TO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZCON.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZCON.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for GGRO.TO.

They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.25% for GGRO.TO and 0.15% for ZCON.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGRO.TO и ZCON.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор