PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGRO.TO с XUS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGRO.TO с XUS.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GGRO.TO (iShares ESG Growth ETF Portfolio) and XUS.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF) are both exchange-traded funds - GGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares, while XUS.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. GGRO.TO is actively managed, while XUS.TO is passively managed. Over the past 5 years, GGRO.TO returned 11.20%/yr vs 16.89%/yr for XUS.TO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGRO.TO charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for XUS.TO.

Доходность

Сравнение доходности GGRO.TO и XUS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGRO.TO показывает доходность 11.48%, что значительно ниже, чем у XUS.TO с доходностью 12.75%.

GGRO.TO

1 день
-0.04%
1 месяц
6.33%
С начала года
11.48%
6 месяцев
8.73%
1 год
22.29%
3 года*
18.93%
5 лет*
11.20%
10 лет*
—

XUS.TO

1 день
0.48%
1 месяц
6.80%
С начала года
12.75%
6 месяцев
10.73%
1 год
30.32%
3 года*
23.75%
5 лет*
16.89%
10 лет*
16.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGRO.TO и XUS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
GGRO.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio		11.48%14.24%20.48%19.18%-14.11%15.52%7.20%
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		12.75%12.19%35.16%23.31%-12.59%27.20%7.37%

Correlation

The correlation between GGRO.TO and XUS.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2020 г.

0.75

The correlation between GGRO.TO and XUS.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGRO.TO и XUS.TO

Секторы
GGRO.TO
XUS.TO

Технологии

27.5%
36.2%

Финансовые услуги

23.1%
11.9%

Промышленность

7.0%
8.1%

Сырьевые материалы

5.7%
1.8%

Потребительский циклический сектор

3.8%
10.1%

Здравоохранение

3.7%
8.4%

Недвижимость

2.3%
1.9%

Коммуникационные услуги

2.3%
10.9%

Потребительский защитный сектор

2.2%
4.9%

Коммунальные услуги

0.8%
2.3%

Энергетика

0.0%
3.5%

Технологии

GGRO.TO
27.5%
XUS.TO
36.2%

Финансовые услуги

GGRO.TO
23.1%
XUS.TO
11.9%

Промышленность

GGRO.TO
7.0%
XUS.TO
8.1%

Сырьевые материалы

GGRO.TO
5.7%
XUS.TO
1.8%

Потребительский циклический сектор

GGRO.TO
3.8%
XUS.TO
10.1%

Здравоохранение

GGRO.TO
3.7%
XUS.TO
8.4%

Недвижимость

GGRO.TO
2.3%
XUS.TO
1.9%

Коммуникационные услуги

GGRO.TO
2.3%
XUS.TO
10.9%

Потребительский защитный сектор

GGRO.TO
2.2%
XUS.TO
4.9%

Коммунальные услуги

GGRO.TO
0.8%
XUS.TO
2.3%

Энергетика

GGRO.TO
0.0%
XUS.TO
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Growth ETF Portfolio

iShares Core S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с GGRO.TO:
GGRO.TO с VGRO.TOGGRO.TO с VFV.TOGGRO.TO с XEQT.TOGGRO.TO с GEQT.TOGGRO.TO с ESGGGGRO.TO с GBAL.TOGGRO.TO с ESG
Часто сравнивают с XUS.TO:
XUS.TO с XSP.TOXUS.TO с XEQT.TOXUS.TO с XUU.TOXUS.TO с ZSP.TOXUS.TO с VOOXUS.TO с XEF.TOXUS.TO с HXS.TO

Доходность на риск

GGRO.TO vs. XUS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGRO.TO
Ранг доходности на риск GGRO.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRO.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRO.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRO.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRO.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRO.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XUS.TO
Ранг доходности на риск XUS.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRO.TO c XUS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGRO.TOXUS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.63

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.58

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.49

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.53

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.66

13.40

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGRO.TO vs. XUS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRO.TO на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUS.TO равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRO.TO и XUS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGRO.TOXUS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.63

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

1.14

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.08

-0.01

Просадки

Сравнение просадок GGRO.TO и XUS.TO

Максимальная просадка GGRO.TO за все время составила -22.13%, что меньше максимальной просадки XUS.TO в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRO.TO и XUS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGRO.TOXUS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.13%

-27.23%

+5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-8.63%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.78%

-18.96%

+5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.13%

-21.85%

-0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

0.00%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-3.46%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.27%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRO.TO и XUS.TO

iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что GGRO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGRO.TOXUS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.15%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

8.67%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

11.57%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.76%

14.92%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

16.48%

-4.91%

Сравнение комиссий GGRO.TO и XUS.TO

GGRO.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XUS.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRO.TO и XUS.TO

Дивидендная доходность GGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности XUS.TO в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGRO.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio		1.38%1.51%1.62%1.89%1.69%1.43%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		1.12%1.26%1.03%1.22%1.38%0.99%1.35%2.02%1.77%1.48%1.66%1.70%

Часто задаваемые вопросы

GGRO.TO and XUS.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUS.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUS.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for GGRO.TO.

GGRO.TO is categorized as Diversified Portfolio, while XUS.TO is S&P 500. Their fees differ too: 0.25% for GGRO.TO and 0.09% for XUS.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGRO.TO и XUS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор